Сравнение BITS с VOO
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 20.11%/yr for VOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BITS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам BITS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 1.95% |
Correlation
The correlation between BITS and VOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between BITS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. VOO — Ранг доходности на риск
BITS
VOO
Сравнение BITS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.45 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 10.68 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и VOO
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -33.99% | -49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -8.90% | -39.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -18.69% | -29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -0.88% | -40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -3.67% | -38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 2.04% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и VOO
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 3.48% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 9.98% | +30.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 12.52% | +40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 16.92% | +43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 17.99% | +42.65% |
Сравнение комиссий BITS и VOO
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и VOO
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs 20.11% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 1.06% for VOO.
BITS is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. BITS tracks NONE, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор