PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с HODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITS с HODL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

BITS и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BITS и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITS и HODL

2026 (YTD)20252024
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-17.62%14.90%62.06%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-23.37%-6.42%99.75%

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -17.62%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -23.37%.

BITS

1 день
-0.40%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-38.81%
1 год
16.87%
3 года*
41.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

HODL

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-44.64%
1 год
-22.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITCBITS с BITOBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Сравнение комиссий BITS и HODL

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
HODL
VanEck Bitcoin Trust

Доходность на риск

BITS vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSHODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.51

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

-0.49

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.43

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

-0.91

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.51

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.35

-0.42

Корреляция

Корреляция между BITS и HODL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и HODL

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 27.67%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		27.67%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITS и HODL

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и HODL.

Загрузка...

Показатели просадок

BITSHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-49.25%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-49.25%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.76%

-46.60%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.20%

-14.20%

-29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.29%

23.38%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и HODL

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITSHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

10.87%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.61%

36.62%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

44.99%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.47%

50.86%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.47%

50.86%

+10.61%