PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITS с HODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с HODL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs -46.21% for HODL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for HODL.

Доходность

Сравнение доходности BITS и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.

BITS

1 день
-3.95%
1 месяц
-14.00%
6 месяцев
-24.25%
С начала года
-11.52%
1 год
-17.58%
3 года*
29.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

HODL

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
-32.59%
С начала года
-26.57%
1 год
-46.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и HODL

2026 (YTD)20252024
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-11.52%14.90%57.29%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-26.57%-6.42%91.50%

Correlation

The correlation between BITS and HODL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between BITS and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Доходность на риск

BITS vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 66
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSHODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-1.05

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-1.59

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.82

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.87

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.40

+0.78

BITS vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и HODL

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и HODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-53.20%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-53.20%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.75%

-48.83%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-17.64%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

33.04%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и HODL

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 10.83% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

10.76%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

34.75%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

44.22%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

49.59%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

49.59%

+11.05%

Сравнение комиссий BITS и HODL

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и HODL

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		25.72%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and HODL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (10.83%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs HODL's -53.20%.

On 1-year performance, BITS leads with -17.58% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITS has performed better with a -17.58% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for HODL.

BITS tracks NONE, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.25% for HODL.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и HODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор