Сравнение BITS с BTC-USD
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the NONE, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 28.42%/yr for BTC-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам BITS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -27.37% |
Correlation
The correlation between BITS and BTC-USD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between BITS and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITS
BTC-USD
Сравнение BITS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.87 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.40 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и BTC-USD
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -85.30% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -53.08% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -53.08% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -48.82% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -42.58% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 29.30% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BTC-USD
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 9.78% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 34.90% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 35.73% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 43.96% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 56.33% | +4.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BTC-USD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BTC-USD's -85.30%.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор