Сравнение BITS с BTC-USD
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the NONE, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITS returned 39.60%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BITS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -27.37% |
Correlation
The correlation between BITS and BTC-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between BITS and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITS
BTC-USD
Сравнение BITS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.85 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.45 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и BTC-USD
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -85.30% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -52.23% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -52.23% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -52.23% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -42.42% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 31.57% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BTC-USD
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 12.44% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 34.75% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.20% | 35.63% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 44.15% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 56.40% | +4.46% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BTC-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.20%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BTC-USD's -85.30%.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор