Сравнение BITS с BTC-USD
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) is Blockchain fund actively managed by Global X, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITS returned 34.73%/yr vs 30.52%/yr for BTC-USD. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам BITS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -27.37% |
Correlation
The correlation between BITS and BTC-USD is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between BITS and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITS
BTC-USD
Сравнение BITS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.82 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.25 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и BTC-USD
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -85.30% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -53.08% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -53.08% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.37% | -48.23% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -42.76% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 25.21% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BTC-USD
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 8.48% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 33.28% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 35.86% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 43.60% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 56.22% | +4.34% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BTC-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (14.22%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BTC-USD's -85.30%.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор