PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BITO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 38.72%/yr vs 16.49%/yr for BITO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.

BITS

1 день
-4.84%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-9.20%
1 год
4.90%
3 года*
38.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-3.78%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-32.58%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-45.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-5.85%14.90%61.84%212.23%-75.46%-28.96%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.58%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.32%

Correlation

The correlation between BITS and BITO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between BITS and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODLBITS с FBTC
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BITS vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 99
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-1.04

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.56

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.83

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.85

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-1.45

+1.63

BITS vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и BITO

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-77.86%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-53.50%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-53.50%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.01%

-53.50%

+15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-36.87%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

31.47%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BITO

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

13.03%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.87%

34.32%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

44.22%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.88%

55.03%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.88%

55.03%

+5.85%

Сравнение комиссий BITS и BITO

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BITO

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.21%, что меньше доходности BITO в 73.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.86%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		24.21%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Часто задаваемые вопросы

BITS and BITO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (15.28%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITS leads with 38.72% vs 16.49% for BITO. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 38.72% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 24.21% for BITS.

They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.95% for BITO.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор