PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITS с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BITO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 21.06%/yr for BITO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.

BITS

1 день
-3.95%
1 месяц
-14.00%
6 месяцев
-24.25%
С начала года
-11.52%
1 год
-17.58%
3 года*
29.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-33.51%
С начала года
-27.77%
1 год
-48.16%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-11.52%14.90%61.84%212.23%-75.46%-28.96%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-27.77%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.32%

Correlation

The correlation between BITS and BITO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between BITS and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODLBITS с FBTC
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BITS vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 66
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-1.10

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-1.70

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.81

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.89

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.42

+0.81

BITS vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и BITO

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-77.86%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-54.47%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-54.47%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.75%

-50.18%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-37.06%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

33.91%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BITO

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.83% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

10.49%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

34.48%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

44.10%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

54.80%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

54.80%

+5.84%

Сравнение комиссий BITS и BITO

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BITO

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что меньше доходности BITO в 60.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		60.24%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		25.72%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Часто задаваемые вопросы

BITS and BITO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (10.83%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs 21.06% for BITO. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 25.72% for BITS.

They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.95% for BITO.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор