Сравнение BITS с BITO
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 26.82%/yr for BITO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -29.31% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -24.39% |
Correlation
The correlation between BITS and BITO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between BITS and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BITS и BITO
Секторы
BITS
BITO
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BITS
BITO
Технологии
BITS
BITO
-
Сырьевые материалы
BITS
-
BITO
-
Коммуникационные услуги
BITS
-
BITO
-
Потребительский циклический сектор
BITS
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
BITS
-
BITO
-
Энергетика
BITS
-
BITO
-
Здравоохранение
BITS
-
BITO
-
Промышленность
BITS
-
BITO
-
Недвижимость
BITS
-
BITO
-
Коммунальные услуги
BITS
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITS
BITO
Сравнение BITS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.83 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.44 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.97 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.10 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и BITO
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -77.86% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -50.64% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -50.64% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -50.64% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -36.75% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 29.27% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BITO
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 9.03% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 33.71% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 43.61% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 55.10% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 55.10% | +5.79% |
Сравнение комиссий BITS и BITO
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и BITO
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BITO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 26.82% for BITO. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 22.32% for BITS.
They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.95% for BITO.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор