Сравнение BISAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BISAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | -0.96% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -8.68% | 18.39% | 4.62% | 6.80% | -20.13% | 11.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BISAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.74% против 14.14% соответственно.
BISAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 10.74%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISAX и VOO
BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BISAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BISAX
VOO
Сравнение BISAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.01 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.53 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.55 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 7.31 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.01 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.71 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BISAX и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и VOO
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.26% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BISAX и VOO
Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -33.99% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.98% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -24.52% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -33.99% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -5.55% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.72% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.55% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и VOO
Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.34% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.47% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 18.11% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 16.82% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.99% | -3.78% |