Сравнение BISAX с PLTR
BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BISAX returned 18.02%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BISAX и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISAX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
BISAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.12%
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BISAX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 1.96% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -8.68% | 18.39% | 23.23% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between BISAX and PLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISAX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
BISAX
PLTR
Сравнение BISAX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISAX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.23 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -0.45 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BISAX и PLTR
Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISAX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -84.62% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -48.22% | +36.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | -48.22% | +36.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -79.14% | +47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -35.11% | +28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -40.25% | +32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 24.18% | -19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и PLTR
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 3.83%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISAX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 15.75% | -11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 39.61% | -28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 51.43% | -38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 65.63% | -51.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 69.55% | -55.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и PLTR
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.61% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BISAX and PLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to BISAX (3.83%). In terms of maximum drawdown, BISAX dropped -47.30% vs PLTR's -84.62%.
BISAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISAX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор