Сравнение BISAX с PRDMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).
BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BISAX и PRDMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISAX и PRDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | -3.38% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -8.68% | 18.39% | 4.62% | 6.80% | -20.13% | 11.52% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -6.03% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BISAX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции BISAX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.93% соответственно.
BISAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 10.46%
PRDMX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISAX и PRDMX
BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.
Доходность на риск
BISAX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск
BISAX
PRDMX
Сравнение BISAX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISAX | PRDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.86 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.43 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.55 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.52 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISAX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.86 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 0.33 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BISAX и PRDMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и PRDMX
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PRDMX в 16.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.34% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 16.49% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок BISAX и PRDMX
Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и PRDMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISAX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -57.57% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.31% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -35.69% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -35.91% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -9.52% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -8.44% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.75% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и PRDMX
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.26%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISAX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.23% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 15.49% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 24.29% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 22.14% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 21.46% | -7.27% |