PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISAX с DISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BISAX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции DISVX немного отстают с 10.34%.

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMXBISAX с AVDV
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Сравнение комиссий BISAX и DISVX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

BISAX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.59

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.17

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.98

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

11.76

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Корреляция

Корреляция между BISAX и DISVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и DISVX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DISVX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и DISVX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISAXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-61.57%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.26%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-27.43%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-49.24%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-9.95%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-12.23%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.36%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и DISVX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISAXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.27%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.02%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.51%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

15.98%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.74%

-2.53%