PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISAX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-3.38%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции BISAX превзошли акции FSTSX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.86% соответственно.

BISAX

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.63%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.50%
1 год
27.29%
3 года*
28.48%
5 лет*
18.25%
10 лет*
10.46%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с AVDVBISAX с PRDMX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSSFSTSX с FSPSX

Сравнение комиссий BISAX и FSTSX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

BISAX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.05

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.48

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.30

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

4.56

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.05

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.33

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.23

Корреляция

Корреляция между BISAX и FSTSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и FSTSX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.34%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и FSTSX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISAXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-38.91%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.22%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-38.91%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-38.91%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-11.22%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.95%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.19%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и FSTSX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISAXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.05%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.68%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

15.21%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.26%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

15.80%

-1.61%