- ISIN
- US1052627296
- CUSIP
- 105262729
- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 30 янв. 2012 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции BISAX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BISAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,393.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) показал доход в 8.80% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BISAX составила 11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Brandes International Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 7.24%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 11.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BISAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BISAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 3.53% | -8.39% | 2.79% | -0.19% | -3.85% | 9.56% | 1.64% | 8.80% | ||||
| 2025 | 3.68% | 4.12% | 2.30% | 5.39% | 8.22% | 7.41% | 1.86% | 1.75% | 0.75% | -0.19% | 1.09% | 2.07% | 45.50% |
| 2024 | -1.68% | 1.58% | 8.80% | 0.00% | 9.45% | -2.59% | 4.63% | 2.32% | 2.46% | -3.09% | 0.80% | -0.76% | 23.18% |
| 2023 | 10.64% | 0.47% | 2.12% | 2.23% | -2.18% | 4.73% | 6.76% | 0.28% | -3.55% | -2.45% | 9.15% | 6.37% | 39.03% |
| 2022 | -1.38% | -1.24% | -3.65% | -5.74% | 0.09% | -7.61% | 5.61% | -2.75% | -10.71% | 6.46% | 12.03% | 2.07% | -8.68% |
| 2021 | 0.70% | 5.40% | 6.05% | 3.74% | 5.18% | 0.27% | -1.22% | 4.64% | -2.72% | -1.07% | -7.50% | 4.49% | 18.39% |
Метрики бенчмарка
Brandes International Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of 4.10%, beta of 0.55, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.80%) than losses (74.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.10%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 74.80%
- Участие в снижении
- 74.08%
Комиссия
Комиссия BISAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BISAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.50 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 10.58 | -7.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes International Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.84 | $0.57 | $0.44 | $0.44 | $0.45 | $0.09 | $0.07 | $0.40 | $1.12 | $0.52 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.38% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes International Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes International Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 47.30%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Brandes International Small Cap Equity Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.30%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-31.44%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 8mo 4d | 1y 9moсент. 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.54%дек. 2014 г. | 5mo 12d | 1y 5mo | 1y 11moиюль 2014 г. - июнь 2016 г. | — |
-13.48%июнь 2012 г. | 3mo 3d | 3mo 14d | 6mo 17dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
-11.63%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 14dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| BISAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -56.78% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.10% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | -18.90% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -25.43% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -33.92% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.17% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -10.69% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.14% | +2.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BISAX
Добавьте Brandes International Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BISAX