График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brandes International Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) показал доход в -3.38% с начала года и 27.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BISAX составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Brandes International Small Cap Equity Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 10.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BISAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 3.53% | -10.63% | -3.38% | |||||||||
| 2025 | 3.68% | 4.12% | 2.30% | 5.39% | 8.22% | 7.41% | 1.86% | 1.75% | 0.75% | -0.19% | 1.09% | 2.07% | 45.50% |
| 2024 | -1.68% | 1.58% | 8.80% | -0.00% | 9.45% | -2.59% | 4.63% | 2.32% | 2.46% | -3.09% | 0.80% | -0.76% | 23.18% |
| 2023 | 10.64% | 0.47% | 2.12% | 2.23% | -2.18% | 4.73% | 6.76% | 0.28% | -3.55% | -2.45% | 9.15% | 6.37% | 39.03% |
| 2022 | -1.38% | -1.24% | -3.65% | -5.74% | 0.09% | -7.61% | 5.61% | -2.75% | -10.71% | 6.46% | 12.03% | 2.07% | -8.68% |
| 2021 | 0.70% | 5.40% | 6.05% | 3.74% | 5.18% | 0.27% | -1.22% | 4.64% | -2.72% | -1.07% | -7.50% | 4.49% | 18.39% |
Метрики бенчмарка
Brandes International Small Cap Equity Fund: годовая альфа составляет 4.17%, бета — 0.55, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 02.02.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.24%) было выше, чем в снижении (77.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 78.24%
- Участие в снижении
- 77.23%
Комиссия
Комиссия BISAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BISAX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BISAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.90 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.39 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.40 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.61 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BISAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes International Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.57 | $0.44 | $0.44 | $0.45 | $0.09 | $0.07 | $0.40 | $1.12 | $0.52 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes International Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brandes International Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 47.30%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Brandes International Small Cap Equity Fund составляет 11.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.3% | 29 янв. 2018 г. | 540 | 20 мар. 2020 г. | 278 | 28 апр. 2021 г. | 818 |
| -31.44% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 445 |
| -15.54% | 7 июл. 2014 г. | 115 | 16 дек. 2014 г. | 371 | 8 июн. 2016 г. | 486 |
| -13.48% | 29 февр. 2012 г. | 66 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 13 сент. 2012 г. | 138 |
| -11.63% | 23 февр. 2026 г. | 20 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...