PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1052627296

CUSIP

105262729

Эмитент

Brandes

Дата выпуска

30 янв. 2012 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BISAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Популярные сравнения:
BISAX с DISVX BISAX с OLGAX BISAX с PRDMX
Популярные сравнения:
BISAX с DISVX BISAX с OLGAX BISAX с PRDMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) показал доход в 25.80% с начала года и 30.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BISAX составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BISAX

С начала года

25.80%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

24.84%

1 год

30.30%

3 года

30.49%

5 лет

26.15%

10 лет

9.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BISAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%4.12%2.30%5.39%8.09%25.80%
2024-1.68%1.58%8.80%-0.00%9.45%-2.59%4.63%2.32%2.46%-3.09%0.80%-0.76%23.18%
202310.64%0.47%2.12%2.23%-2.18%4.73%6.76%0.28%-3.55%-2.45%9.15%6.37%39.03%
2022-1.38%-1.24%-3.65%-5.74%0.09%-7.61%5.61%-2.75%-10.72%6.46%12.03%2.07%-8.69%
20210.70%5.40%6.04%3.74%5.18%0.27%-1.22%4.64%-2.73%-1.07%-7.50%4.49%18.38%
2020-4.51%-7.55%-18.97%6.86%-0.24%5.94%4.53%2.81%-1.78%-3.11%17.92%7.37%4.61%
20196.84%0.09%-3.23%2.05%-6.31%4.49%-4.39%-3.91%4.17%2.06%1.34%4.37%6.80%
20182.67%-3.32%-1.72%2.20%-4.61%-3.20%-0.00%-1.77%-0.63%-5.62%0.09%-5.90%-20.13%
20173.05%1.70%1.40%1.37%1.14%-0.22%1.27%-0.70%0.60%0.00%-0.77%2.19%11.51%
2016-5.42%0.50%8.68%0.53%0.98%-4.28%3.92%0.83%0.78%-0.30%-1.64%3.20%7.28%
2015-1.80%9.93%-1.86%3.56%1.05%-3.11%1.76%-3.68%-1.84%4.38%-0.00%0.06%7.93%
2014-1.68%2.80%4.49%0.36%2.09%2.89%-1.45%-0.28%-5.05%-3.84%-0.31%-1.92%-2.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BISAX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BISAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BISAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brandes International Small Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.24
  • За 5 лет: 1.75
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brandes International Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.44$0.44$0.45$0.09$0.07$0.40$1.12$0.53$0.44$0.58

Дивидендный доход

2.44%3.07%2.81%3.86%3.45%0.80%0.66%3.88%8.32%4.00%3.45%4.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes International Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.25$0.44
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.33$0.45
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.09
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.38$0.40
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.00$1.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.49$0.53
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.44
2014$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brandes International Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 48.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.26%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.27728 апр. 2021 г.818
-31.44%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.445
-15.54%7 июл. 2014 г.11516 дек. 2014 г.3718 июн. 2016 г.486
-13.48%29 февр. 2012 г.661 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.138
-11.46%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.1428 апр. 2025 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...