Сравнение BISAX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BISAX или OLGAX.
Основные характеристики
| BISAX | OLGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.24% | 14.52% |
| Дох-ть за 1 год | 32.71% | 40.68% |
| Дох-ть за 3 года | 11.56% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 19.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.87% | 16.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 16.79% |
| Макс. просадка | -48.26% | -64.30% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.49% |
Корреляция
Корреляция между BISAX и OLGAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BISAX и OLGAX
С начала года, BISAX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции BISAX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 5.87% против 16.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISAX и OLGAX
BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BISAX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и OLGAX
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 2.51% | 2.77% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% | 4.74% | 9.68% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 0.00% | 1.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BISAX и OLGAX
Максимальная просадка BISAX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и OLGAX
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 3.68%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.