PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%-0.58%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с VHCAXBIOPX с BGAIXBIOPX с MRFOXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с BPTRXBIOPX с FTEC
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий BIOPX и SWLGX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BIOPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.17

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

4.02

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между BIOPX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и SWLGX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и SWLGX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-32.69%

-35.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.16%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-32.69%

-18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-13.03%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-7.13%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.69%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и SWLGX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.73% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.73%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.40%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

22.57%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

21.52%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

22.81%

+2.03%