PortfoliosLab logo
Сравнение BIOPX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIOPX и BPTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.28%
1,776.28%
BIOPX
BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

0.39

BPTRX:

0.85

Коэф-т Сортино

BIOPX:

0.73

BPTRX:

1.48

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.10

BPTRX:

1.18

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

0.40

BPTRX:

0.85

Коэф-т Мартина

BIOPX:

1.25

BPTRX:

2.56

Индекс Язвы

BIOPX:

9.10%

BPTRX:

11.98%

Дневная вол-ть

BIOPX:

29.33%

BPTRX:

36.11%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.79%

BPTRX:

-65.32%

Текущая просадка

BIOPX:

-18.09%

BPTRX:

-22.82%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -9.87%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 8.43% против 18.63% соответственно.


BIOPX

С начала года

-9.87%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-6.68%

1 год

9.88%

5 лет

11.68%

10 лет

8.43%

BPTRX

С начала года

-15.43%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

7.97%

1 год

29.60%

5 лет

24.90%

10 лет

18.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIOPX и BPTRX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.


График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPTRX: 1.36%
График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и BPTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIOPX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIOPX: 0.39
BPTRX: 0.85
Коэффициент Сортино BIOPX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIOPX: 0.73
BPTRX: 1.48
Коэффициент Омега BIOPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIOPX: 1.10
BPTRX: 1.18
Коэффициент Кальмара BIOPX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIOPX: 0.40
BPTRX: 0.85
Коэффициент Мартина BIOPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BIOPX: 1.25
BPTRX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.85
BIOPX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и BPTRX

BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIOPX
Baron Opportunity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.90%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и BPTRX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-22.82%
BIOPX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и BPTRX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Partners Fund (BPTRX) имеют волатильность 18.04% и 18.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
18.18%
BIOPX
BPTRX