PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIOPX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или BPTRX.

Корреляция

Корреляция между BIOPX и BPTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.38%
1,138.76%
BIOPX
BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

0.18

BPTRX:

0.78

Коэф-т Сортино

BIOPX:

0.40

BPTRX:

1.36

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.05

BPTRX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

0.16

BPTRX:

0.59

Коэф-т Мартина

BIOPX:

0.63

BPTRX:

2.60

Индекс Язвы

BIOPX:

7.03%

BPTRX:

9.68%

Дневная вол-ть

BIOPX:

24.21%

BPTRX:

32.08%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.79%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

BIOPX:

-18.07%

BPTRX:

-21.78%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -9.85%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 8.41% против 16.97% соответственно.

BIOPX

С начала года

-9.85%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-2.41%

1 год

5.51%

5 лет

16.04%

10 лет

8.41%

BPTRX

С начала года

-14.29%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

10.37%

1 год

28.43%

5 лет

30.01%

10 лет

16.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIOPX и BPTRX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPTRX: 1.36%
BIOPX
Baron Opportunity Fund
График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и BPTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIOPX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIOPX: 0.18
BPTRX: 0.78
Коэффициент Сортино BIOPX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
BIOPX: 0.40
BPTRX: 1.36
Коэффициент Омега BIOPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
BIOPX: 1.05
BPTRX: 1.16
Коэффициент Кальмара BIOPX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIOPX: 0.16
BPTRX: 0.59
Коэффициент Мартина BIOPX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIOPX: 0.63
BPTRX: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.78
BIOPX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и BPTRX

Ни BIOPX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIOPX
Baron Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и BPTRX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-21.78%
BIOPX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и BPTRX

Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 10.01%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.01%
11.90%
BIOPX
BPTRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab