PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с BIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOPX с BIAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIOPX (Baron Opportunity Fund) and BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIOPX returned 21.67%/yr vs 13.33%/yr for BIAGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BIOPX charges 1.31%/yr vs 0.81%/yr for BIAGX.

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и BIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у BIAGX с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции BIAGX по среднегодовой доходности: 21.67% против 13.33% соответственно.

BIOPX

1 день
3.59%
1 месяц
10.04%
С начала года
13.72%
6 месяцев
11.88%
1 год
31.67%
3 года*
29.12%
5 лет*
11.97%
10 лет*
21.67%

BIAGX

1 день
-1.00%
1 месяц
10.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
5.27%
1 год
6.25%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.12%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOPX и BIAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		13.72%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%40.58%
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		9.89%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%47.97%4.66%30.37%

Correlation

The correlation between BIOPX and BIAGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2000 г.

0.87

The correlation between BIOPX and BIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Brown Advisory Growth Equity Fund

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с BPTRXBIOPX с VHCAXBIOPX с MRFOXBIOPX с BGAIXBIOPX с QQQBIOPX с FPHAXBIOPX с FCNTX
Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с SYYBIAGX с FXAIXBIAGX с BIAUXBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEXBIAGX с SPY

Доходность на риск

BIOPX vs. BIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c BIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXBIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.46

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.73

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.34

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

0.82

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. BIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BIAGX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXBIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.46

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и BIAGX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки BIAGX в -56.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOPXBIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-56.68%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-20.56%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-56.68%

+30.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-56.68%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

-56.68%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-42.46%

+42.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-14.99%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

8.39%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и BIAGX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOPXBIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.89%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.78%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

14.85%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

47.26%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

36.34%

-11.47%

Сравнение комиссий BIOPX и BIAGX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и BIAGX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BIAGX в 78.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		78.72%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
BIOPX
Baron Opportunity Fund		3.72%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%

Часто задаваемые вопросы

BIOPX and BIAGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIOPX has higher volatility (4.89%) compared to BIAGX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BIOPX dropped -67.91% vs BIAGX's -56.68%.

BIOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOPX и BIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор