PortfoliosLab logo
Сравнение BIOPX с BIAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIOPX и BIAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и BIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.28%
51.99%
BIOPX
BIAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

0.39

BIAGX:

-0.84

Коэф-т Сортино

BIOPX:

0.73

BIAGX:

-0.78

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.10

BIAGX:

0.75

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

0.40

BIAGX:

-0.66

Коэф-т Мартина

BIOPX:

1.25

BIAGX:

-1.42

Индекс Язвы

BIOPX:

9.10%

BIAGX:

30.68%

Дневная вол-ть

BIOPX:

29.33%

BIAGX:

51.90%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.79%

BIAGX:

-66.28%

Текущая просадка

BIOPX:

-18.09%

BIAGX:

-61.94%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у BIAGX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции BIAGX по среднегодовой доходности: 8.43% против -2.61% соответственно.


BIOPX

С начала года

-9.87%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-6.68%

1 год

9.88%

5 лет

11.68%

10 лет

8.43%

BIAGX

С начала года

-6.05%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-49.21%

1 год

-44.11%

5 лет

-9.85%

10 лет

-2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIOPX и BIAGX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BIAGX в 0.81%.


График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%
График комиссии BIAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIAGX: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и BIAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

BIAGX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c BIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIOPX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIOPX: 0.39
BIAGX: -0.84
Коэффициент Сортино BIOPX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIOPX: 0.73
BIAGX: -0.78
Коэффициент Омега BIOPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIOPX: 1.10
BIAGX: 0.75
Коэффициент Кальмара BIOPX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIOPX: 0.40
BIAGX: -0.66
Коэффициент Мартина BIOPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BIOPX: 1.25
BIAGX: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BIAGX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.84
BIOPX
BIAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и BIAGX

Ни BIOPX, ни BIAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и BIAGX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, примерно равная максимальной просадке BIAGX в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BIAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-61.94%
BIOPX
BIAGX

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и BIAGX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
14.97%
BIOPX
BIAGX