Сравнение BIOPX с VHCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX).
BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или VHCAX.
Основные характеристики
| BIOPX | VHCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.45% | 15.75% |
| Дох-ть за 1 год | 46.50% | 23.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | 5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.59% | 13.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.82% | 12.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 7.77 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 14.64% |
| Макс. просадка | -67.79% | -54.27% |
| Текущая просадка | -4.90% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между BIOPX и VHCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и VHCAX
С начала года, BIOPX показывает доходность 36.45%, что значительно выше, чем у VHCAX с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIOPX и VHCAX
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIOPX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и VHCAX
BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.66% | 0.76% | 0.88% | 0.45% | 0.52% | 0.81% | 0.94% | 0.67% | 0.77% | 0.67% | 0.67% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и VHCAX
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и VHCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и VHCAX
Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.