PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с VHCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%40.58%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-3.13%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 19.59% против 14.38% соответственно.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

VHCAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
2.87%
1 год
26.44%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с MRFOXBIOPX с BGAIXBIOPX с BIAGXBIOPX с BPTRXBIOPX с QQQBIOPX с FTECBIOPX с FPHAX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHGVHCAX с VHT

Сравнение комиссий BIOPX и VHCAX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BIOPX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXVHCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.21

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.76

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.88

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

7.78

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXVHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между BIOPX и VHCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и VHCAX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VHCAX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		10.03%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и VHCAX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и VHCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-54.27%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.90%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-27.55%

-23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

-33.78%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-9.28%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-8.45%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.35%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и VHCAX

Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.30%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

13.04%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

21.60%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

19.58%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

20.19%

+4.65%