PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIOPX с VHCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIOPX и VHCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BIOPX с VHCAX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

0.86

VHCAX:

0.18

Коэф-т Сортино

BIOPX:

1.36

VHCAX:

0.40

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.19

VHCAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

0.98

VHCAX:

0.18

Коэф-т Мартина

BIOPX:

3.11

VHCAX:

0.62

Индекс Язвы

BIOPX:

8.29%

VHCAX:

6.10%

Дневная вол-ть

BIOPX:

29.28%

VHCAX:

22.05%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.80%

VHCAX:

-61.09%

Текущая просадка

BIOPX:

-4.72%

VHCAX:

-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у VHCAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 17.36% против 5.44% соответственно.

BIOPX

С начала года

1.53%

1 месяц

12.27%

6 месяцев

3.35%

1 год

24.88%

3 года

22.00%

5 лет

17.13%

10 лет

17.36%

VHCAX

С начала года

0.26%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

-2.41%

1 год

3.92%

3 года

7.06%

5 лет

7.81%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий BIOPX и VHCAX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и VHCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VHCAX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и VHCAX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности VHCAX в 8.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.87%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%5.65%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		8.22%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%4.54%5.74%5.39%4.23%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и VHCAX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки VHCAX в -61.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и VHCAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и VHCAX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 6.09% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...