PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIOPX с VHCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с VHCAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или VHCAX.

Корреляция

Корреляция между BIOPX и VHCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
772.28%
338.77%
BIOPX
VHCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

0.39

VHCAX:

0.15

Коэф-т Сортино

BIOPX:

0.73

VHCAX:

0.36

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.10

VHCAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

0.40

VHCAX:

0.15

Коэф-т Мартина

BIOPX:

1.25

VHCAX:

0.57

Индекс Язвы

BIOPX:

9.10%

VHCAX:

5.62%

Дневная вол-ть

BIOPX:

29.33%

VHCAX:

21.43%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.79%

VHCAX:

-61.09%

Текущая просадка

BIOPX:

-18.09%

VHCAX:

-11.25%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.93% соответственно.

BIOPX

С начала года

-9.87%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-6.68%

1 год

9.88%

5 лет

11.68%

10 лет

8.43%

VHCAX

С начала года

-5.33%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-6.32%

1 год

2.70%

5 лет

7.18%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIOPX и VHCAX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и VHCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIOPX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIOPX: 0.39
VHCAX: 0.15
Коэффициент Сортино BIOPX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIOPX: 0.73
VHCAX: 0.36
Коэффициент Омега BIOPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIOPX: 1.10
VHCAX: 1.05
Коэффициент Кальмара BIOPX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIOPX: 0.40
VHCAX: 0.15
Коэффициент Мартина BIOPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BIOPX: 1.25
VHCAX: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа VHCAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.15
BIOPX
VHCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и VHCAX

BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIOPX
Baron Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		0.81%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и VHCAX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VHCAX в -61.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и VHCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-11.25%
BIOPX
VHCAX

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и VHCAX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
15.21%
BIOPX
VHCAX