Сравнение BIOPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco QQQ (QQQ).
BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или QQQ.
Основные характеристики
| BIOPX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.45% | 24.75% |
| Дох-ть за 1 год | 46.50% | 32.82% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.59% | 21.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.82% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 8.85 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 17.21% |
| Макс. просадка | -67.79% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.90% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между BIOPX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и QQQ
С начала года, BIOPX показывает доходность 36.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.82% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIOPX и QQQ
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIOPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и QQQ
BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и QQQ
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и QQQ
Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.