Сравнение BIOPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIOPX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | -8.24% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BIOPX показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIOPX имеют среднегодовую доходность 19.68%, а акции QQQ немного отстают с 19.05%.
BIOPX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 19.68%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIOPX и QQQ
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BIOPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BIOPX
QQQ
Сравнение BIOPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIOPX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.62 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.00 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIOPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIOPX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и QQQ
Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 4.62% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и QQQ
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIOPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -82.97% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -11.96% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -35.12% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.45% | -35.12% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -7.75% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -32.98% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.48% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и QQQ
Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIOPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.38% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 12.82% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 22.69% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 22.37% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.24% | +2.59% |