Сравнение BIOPX с FPHAX
BIOPX (Baron Opportunity Fund) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both mutual funds - BIOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital, while FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BIOPX returned 21.15%/yr vs 11.49%/yr for FPHAX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BIOPX charges 1.31%/yr vs 0.67%/yr for FPHAX.
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и FPHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIOPX показывает доходность 11.48%, а FPHAX немного ниже – 11.43%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 21.15% против 11.49% соответственно.
BIOPX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 18.37%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 21.15%
- Всё время*
- 10.60%
FPHAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 9.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BIOPX и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 11.48% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 11.43% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Correlation
The correlation between BIOPX and FPHAX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2001 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between BIOPX and FPHAX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOPX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
BIOPX
FPHAX
Сравнение BIOPX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOPX | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.43 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 13.20 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и FPHAX
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и FPHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOPX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -38.26% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -10.33% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -28.82% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -28.82% | -22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.45% | -28.82% | -22.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -6.38% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -9.13% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 3.47% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и FPHAX
Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOPX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.63% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 15.30% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 20.06% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 18.36% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 17.94% | +7.15% |
Сравнение комиссий BIOPX и FPHAX
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и FPHAX
Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FPHAX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 3.80% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 4.99% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Часто задаваемые вопросы
BIOPX and FPHAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOPX has higher volatility (7.85%) compared to FPHAX (5.63%). In terms of maximum drawdown, BIOPX dropped -67.91% vs FPHAX's -38.26%.
FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOPX и FPHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор