Сравнение BIOPX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или MRFOX.
Основные характеристики
| BIOPX | MRFOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.42% | 8.14% |
| Дох-ть за 1 год | 42.14% | 22.19% |
| Дох-ть за 3 года | -0.64% | 12.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.84% | 14.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 20.18% | 9.95% |
| Макс. просадка | -67.79% | -29.10% |
| Current Drawdown | -21.20% | -3.93% |
Корреляция
Корреляция между BIOPX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и MRFOX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIOPX показывает доходность 8.42%, а MRFOX немного ниже – 8.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIOPX и MRFOX
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIOPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и MRFOX
BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.28% | 15.58% | 13.52% | 10.92% | 5.66% | 6.13% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 0.43% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.70% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и MRFOX
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и MRFOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и MRFOX
Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.