PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIOPX с MRFOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с MRFOX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или MRFOX.

Корреляция

Корреляция между BIOPX и MRFOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.62%
226.59%
BIOPX
MRFOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

0.39

MRFOX:

0.43

Коэф-т Сортино

BIOPX:

0.73

MRFOX:

0.68

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.10

MRFOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

0.40

MRFOX:

0.48

Коэф-т Мартина

BIOPX:

1.25

MRFOX:

1.42

Индекс Язвы

BIOPX:

9.10%

MRFOX:

3.62%

Дневная вол-ть

BIOPX:

29.33%

MRFOX:

11.95%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.79%

MRFOX:

-29.10%

Текущая просадка

BIOPX:

-18.09%

MRFOX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью 1.23%.

BIOPX

С начала года

-9.87%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-6.68%

1 год

9.88%

5 лет

11.68%

10 лет

8.43%

MRFOX

С начала года

1.23%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-0.88%

1 год

5.05%

5 лет

13.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIOPX и MRFOX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRFOX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и MRFOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIOPX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIOPX: 0.39
MRFOX: 0.43
Коэффициент Сортино BIOPX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIOPX: 0.73
MRFOX: 0.68
Коэффициент Омега BIOPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIOPX: 1.10
MRFOX: 1.10
Коэффициент Кальмара BIOPX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIOPX: 0.40
MRFOX: 0.48
Коэффициент Мартина BIOPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BIOPX: 1.25
MRFOX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.43
BIOPX
MRFOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и MRFOX

BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM202420232022202120202019201820172016
BIOPX
Baron Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.00%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и MRFOX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и MRFOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-5.92%
BIOPX
MRFOX

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и MRFOX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
7.21%
BIOPX
MRFOX