Сравнение BIOPX с MRFOX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BIOPX с MRFOX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или MRFOX.

Корреляция

Корреляция между BIOPX и MRFOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BIOPX

MRFOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

-0.06

MRFOX:

0.29

Коэф-т Сортино

BIOPX:

0.09

MRFOX:

0.45

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.01

MRFOX:

1.06

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

-0.05

MRFOX:

0.36

Коэф-т Мартина

BIOPX:

-0.20

MRFOX:

0.89

Индекс Язвы

BIOPX:

7.18%

MRFOX:

3.24%

Дневная вол-ть

BIOPX:

25.09%

MRFOX:

10.08%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.79%

MRFOX:

-29.10%

Текущая просадка

BIOPX:

-23.49%

MRFOX:

-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью 1.83%.

BIOPX

С начала года

-15.81%

1 месяц

-11.09%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-1.68%

5 лет

14.44%

10 лет

7.59%

MRFOX

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-0.29%

1 год

3.25%

5 лет

16.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BIOPX и MRFOX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

BIOPX

Baron Opportunity Fund

BIOPX: 1.31%

MRFOX

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

MRFOX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и MRFOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIOPX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MRFOX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BIOPX: -0.06

MRFOX: 0.29

Коэффициент Сортино

BIOPX: 0.09

MRFOX: 0.45

Коэффициент Омега

BIOPX: 1.01

MRFOX: 1.06

Коэффициент Кальмара

BIOPX: -0.05

MRFOX: 0.36

Коэффициент Мартина

BIOPX: -0.20

MRFOX: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIOPX

MRFOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и MRFOX

BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BIOPX Baron Opportunity Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	0.99%	1.01%	0.46%	0.14%	0.00%	0.00%	0.09%	0.02%	0.06%	0.17%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и MRFOX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и MRFOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BIOPX

MRFOX

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и MRFOX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BIOPX

MRFOX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BIOPX с MRFOX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и MRFOX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIOPX и MRFOX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и MRFOX

BIOPX

MRFOX

Сравнение BIOPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и MRFOX

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и MRFOX

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и MRFOX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество