Сравнение BIOPX с BFGFX

С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIOPX имеют среднегодовую доходность 19.59%, а акции BFGFX немного впереди с 20.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGFX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BIOPX и BFGFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BFGFX.

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.