Сравнение BIMBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.16% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.72% против 13.69% соответственно.
BIMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 4.72%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и VTI
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BIMBX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BIMBX
VTI
Сравнение BIMBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.54 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.30 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.48 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и VTI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и VTI
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и VTI
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -55.45% | +46.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.30% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -25.36% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -35.00% | +26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -5.54% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -8.08% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.60% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и VTI
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.48% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 9.75% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 19.02% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 17.41% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 18.29% | -14.77% |