Сравнение BIMBX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.16% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 12.36% соответственно.
BIMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 4.72%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и VFAIX
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BIMBX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BIMBX
VFAIX
Сравнение BIMBX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.14 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.32 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.26 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.78 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.14 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.49 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.55 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.23 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и VFAIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и VFAIX
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и VFAIX
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -78.64% | +69.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -14.72% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -25.71% | +19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -44.37% | +35.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -11.94% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -18.69% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.92% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 4.84% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 11.74% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 19.94% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 19.42% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 22.63% | -19.11% |