PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMBX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMBX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		1.16%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%-1.12%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

BIMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.15%
3 года*
6.56%
5 лет*
4.18%
10 лет*
4.72%

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с CCORBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с VTBIMBX с SPY
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий BIMBX и QDSIX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

BIMBX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMBX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMBXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.98

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.50

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.31

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

9.94

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMBX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMBXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.98

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между BIMBX и QDSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и QDSIX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.24%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и QDSIX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMBXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-7.06%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-5.46%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-7.06%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-0.96%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-1.47%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.29%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и QDSIX

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеют волатильность 1.56% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMBXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.61%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.74%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

6.36%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

7.64%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

7.38%

-3.86%