PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с EBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и EBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%4.56%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPXQDSIX с GAFYX
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDXEBSIX с PRWCX

Сравнение комиссий QDSIX и EBSIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXEBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.05

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.12

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.14

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

0.25

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXEBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.05

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.98

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.13

+0.49

Корреляция

Корреляция между QDSIX и EBSIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и EBSIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EBSIX в 2.95%

TTM202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и EBSIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-10.96%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-7.43%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-10.96%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.69%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.13%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

4.37%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и EBSIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.12%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.23%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

8.51%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

9.59%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

9.52%

-2.14%