PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

7 июн. 2020 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия QDSIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

Популярные сравнения:
QDSIX с QSPIX QDSIX с SRDAX QDSIX с PSMIX QDSIX с FSMSX QDSIX с GFSYX QDSIX с EBSIX QDSIX с GAFYX QDSIX с AHTPX QDSIX с BLNDX QDSIX с MAFIX
Популярные сравнения:
QDSIX с QSPIX QDSIX с SRDAX QDSIX с PSMIX QDSIX с FSMSX QDSIX с GFSYX QDSIX с EBSIX QDSIX с GAFYX QDSIX с AHTPX QDSIX с BLNDX QDSIX с MAFIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) показал доход в 6.90% с начала года и 6.80% за последние 12 месяцев.

QDSIX

С начала года

6.90%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

8.68%

1 год

6.80%

3 года

9.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.52%3.33%0.77%-1.37%1.54%6.90%
20243.12%2.68%5.05%0.64%1.03%-0.63%-1.43%-0.64%0.57%-1.61%2.70%1.25%13.26%
20231.22%2.58%-3.69%0.96%-1.64%3.95%0.68%1.93%3.46%-1.03%0.72%-0.51%8.69%
20224.25%0.98%1.40%3.81%3.00%-3.16%-1.34%0.85%-0.17%4.04%0.24%0.01%14.52%
20211.83%1.80%3.26%1.08%1.69%-0.96%0.27%-0.44%0.18%-0.62%-1.34%2.15%9.15%
20200.50%1.19%0.69%-0.20%-1.57%1.49%3.54%5.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QDSIX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Diversifying Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Diversifying Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.40$0.40$1.27$0.94$0.66$0.20

Дивидендный доход

3.00%3.21%11.35%8.21%6.06%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversifying Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2020$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Diversifying Strategies Fund показал максимальную просадку в 7.06%, зарегистрированную 4 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Diversifying Strategies Fund составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.06%8 июн. 2022 г.404 авг. 2022 г.632 нояб. 2022 г.103
-6.9%29 мая 2024 г.475 авг. 2024 г.1088 янв. 2025 г.155
-5.74%3 мар. 2023 г.1117 мар. 2023 г.999 авг. 2023 г.110
-5.53%2 апр. 2025 г.47 апр. 2025 г.———
-3.82%18 мая 2021 г.13526 нояб. 2021 г.2229 дек. 2021 г.157
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...