PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

7 июн. 2020 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия QDSIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии QDSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QDSIX с GFSYX QDSIX с QSPIX QDSIX с PSMIX QDSIX с GAFYX QDSIX с FSMSX QDSIX с AHTPX QDSIX с EBSIX QDSIX с SRDAX QDSIX с MAFIX QDSIX с BLNDX
Популярные сравнения:
QDSIX с GFSYX QDSIX с QSPIX QDSIX с PSMIX QDSIX с GAFYX QDSIX с FSMSX QDSIX с AHTPX QDSIX с EBSIX QDSIX с SRDAX QDSIX с MAFIX QDSIX с BLNDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Diversifying Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.16%
10.44%
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR Diversifying Strategies Fund показал доход в 9.36% с начала года и -1.76% за последние 12 месяцев.


QDSIX

С начала года

9.36%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-1.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.12%2.68%5.05%0.64%1.04%-0.63%-1.43%-0.64%0.57%-1.61%2.70%9.36%
20231.22%2.58%-3.69%0.96%-1.64%3.95%0.68%1.93%3.46%-1.03%0.72%-10.31%-2.02%
20224.25%0.98%1.41%3.81%3.00%-3.16%-1.34%0.85%-0.17%4.04%0.24%0.00%14.52%
20211.83%1.80%3.26%1.08%1.69%-0.96%0.27%-0.44%-0.35%-0.09%-1.34%2.15%9.15%
20200.50%1.19%0.69%-0.19%-1.57%1.49%3.54%5.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QDSIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDSIX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.152.16
Коэффициент Сортино QDSIX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.092.87
Коэффициент Омега QDSIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.981.40
Коэффициент Кальмара QDSIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.163.19
Коэффициент Мартина QDSIX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.4413.87
QDSIX
^GSPC

AQR Diversifying Strategies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.15
2.16
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Diversifying Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$1.25$1.25$0.93$0.51$0.20

Дивидендный доход

10.22%11.18%8.06%4.70%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversifying Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.84%
-0.82%
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Diversifying Strategies Fund показал максимальную просадку в 11.30%, зарегистрированную 28 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Diversifying Strategies Fund составляет 3.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.3%29 сент. 2023 г.6328 дек. 2023 г.10224 мая 2024 г.165
-7.06%8 июн. 2022 г.404 авг. 2022 г.632 нояб. 2022 г.103
-6.9%29 мая 2024 г.475 авг. 2024 г.
-5.74%9 мар. 2023 г.717 мар. 2023 г.999 авг. 2023 г.106
-3.82%18 мая 2021 г.13526 нояб. 2021 г.2229 дек. 2021 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Diversifying Strategies Fund составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.64%
3.96%
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab