- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 7 июн. 2020 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции QDSIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QDSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,699.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) показал доход в 6.42% с начала года и 15.05% за последние 12 месяцев.
AQR Diversifying Strategies Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QDSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QDSIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | 2.24% | -0.96% | 1.11% | 0.89% | 1.08% | 6.42% | ||||||
| 2025 | 2.52% | 3.33% | 0.77% | -1.37% | 1.54% | 1.29% | 0.23% | 1.35% | 2.95% | 1.43% | 0.21% | 1.09% | 16.36% |
| 2024 | 3.12% | 2.68% | 5.05% | 0.64% | 1.27% | -0.86% | -1.43% | -0.64% | 0.57% | -1.61% | 2.70% | -1.91% | 9.71% |
| 2023 | 1.22% | 2.58% | -3.69% | 0.96% | -1.64% | 3.95% | 0.68% | 1.93% | 3.46% | -1.03% | 0.72% | -0.33% | 8.88% |
| 2022 | 4.25% | 0.98% | 1.40% | 3.81% | 3.00% | -3.16% | -1.34% | 0.85% | -0.17% | 4.04% | 0.24% | 0.16% | 14.69% |
| 2021 | 1.83% | 1.80% | 3.26% | 1.08% | 1.69% | -0.96% | 0.27% | -0.44% | -0.35% | -0.09% | -1.34% | 3.55% | 10.64% |
Метрики бенчмарка
AQR Diversifying Strategies Fund has an annualized alpha of 11.33%, beta of 0.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2020.
- This fund captured 24.96% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.33%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 24.96%
- Участие в снижении
- -18.54%
Комиссия
Комиссия QDSIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDSIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QDSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | 2.93 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.82 | 13.52 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Diversifying Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.00 | $1.27 | $0.94 | $0.66 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversifying Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Diversifying Strategies Fund показал максимальную просадку в 7.06%, зарегистрированную 4 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.06%авг. 2022 г. | 1mo 27d | 3mo 1d | 4mo 28dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.90%авг. 2024 г. | 2mo 8d | 6mo 5d | 8mo 13dмай 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.16%дек. 2021 г. | 0s | 1mo 23d | 1mo 23dдек. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.74%март 2023 г. | 14d | 4mo 25d | 5mo 9dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.53%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 26d | 2mo 1dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| QDSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -56.78% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -9.10% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -18.90% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -25.43% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -10.72% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.97% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDSIX
Добавьте AQR Diversifying Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDSIX