График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Diversifying Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) показал доход в 2.86% с начала года и 12.12% за последние 12 месяцев.
AQR Diversifying Strategies Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QDSIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | 2.24% | -1.30% | 2.86% | |||||||||
| 2025 | 2.52% | 3.33% | 0.77% | -1.37% | 1.54% | 1.29% | 0.23% | 1.35% | 2.95% | 1.43% | 0.21% | 1.09% | 16.36% |
| 2024 | 3.12% | 2.68% | 5.05% | 0.64% | 1.27% | -0.86% | -1.43% | -0.64% | 0.57% | -1.61% | 2.70% | -1.91% | 9.71% |
| 2023 | 1.22% | 2.58% | -3.69% | 0.96% | -1.64% | 3.95% | 0.68% | 1.93% | 3.46% | -1.03% | 0.72% | -0.33% | 8.88% |
| 2022 | 4.25% | 0.98% | 1.40% | 3.81% | 3.00% | -3.16% | -1.34% | 0.85% | -0.17% | 4.04% | 0.24% | 0.16% | 14.69% |
| 2021 | 1.83% | 1.80% | 3.26% | 1.08% | 1.69% | -0.96% | 0.27% | -0.44% | -0.35% | -0.09% | -1.34% | 3.55% | 10.64% |
Метрики бенчмарка
AQR Diversifying Strategies Fund: годовая альфа составляет 11.25%, бета — 0.06, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 11.06.2020.
- Этот фонд участвовал в 25.86% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -17.66%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.25%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 25.86%
- Участие в снижении
- -17.66%
Комиссия
Комиссия QDSIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDSIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QDSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.90 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.40 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 6.61 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QDSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Diversifying Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.00 | $1.27 | $0.94 | $0.66 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversifying Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AQR Diversifying Strategies Fund показал максимальную просадку в 7.06%, зарегистрированную 4 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка AQR Diversifying Strategies Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.06% | 8 июн. 2022 г. | 40 | 4 авг. 2022 г. | 64 | 3 нояб. 2022 г. | 104 |
| -6.9% | 29 мая 2024 г. | 47 | 5 авг. 2024 г. | 127 | 6 февр. 2025 г. | 174 |
| -6.16% | 31 дек. 2021 г. | 1 | 31 дек. 2021 г. | 35 | 22 февр. 2022 г. | 36 |
| -5.74% | 3 мар. 2023 г. | 11 | 17 мар. 2023 г. | 99 | 9 авг. 2023 г. | 110 |
| -5.53% | 2 апр. 2025 г. | 4 | 7 апр. 2025 г. | 38 | 2 июн. 2025 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...