PortfoliosLab logo
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

7 июн. 2020 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия QDSIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Diversifying Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
71.11%
75.22%
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) показал доход в 5.20% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев.


QDSIX

С начала года

5.20%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

7.12%

1 год

6.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.52%3.33%0.77%-1.37%-0.08%5.20%
20243.12%2.68%5.05%0.64%1.03%-0.63%-1.43%-0.64%0.57%-1.61%2.70%1.25%13.26%
20231.22%2.58%-3.69%0.96%-1.64%3.95%0.68%1.93%3.46%-1.03%0.72%-0.51%8.69%
20224.25%0.98%1.40%3.81%3.00%-3.16%-1.34%0.85%-0.17%4.04%0.24%0.01%14.52%
20211.83%1.80%3.26%1.08%1.69%-0.96%0.27%-0.44%0.18%-0.62%-1.34%2.15%9.15%
20200.50%1.19%0.69%-0.20%-1.57%1.49%3.54%5.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QDSIX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Diversifying Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За всё время: 1.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.98
0.48
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Diversifying Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.40$0.40$1.25$0.93$0.51$0.20

Дивидендный доход

3.05%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversifying Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.89%
-7.82%
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Diversifying Strategies Fund показал максимальную просадку в 7.06%, зарегистрированную 4 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Diversifying Strategies Fund составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.06%8 июн. 2022 г.404 авг. 2022 г.632 нояб. 2022 г.103
-6.9%29 мая 2024 г.475 авг. 2024 г.1088 янв. 2025 г.155
-5.74%3 мар. 2023 г.1117 мар. 2023 г.999 авг. 2023 г.110
-5.53%2 апр. 2025 г.47 апр. 2025 г.
-3.82%18 мая 2021 г.13526 нояб. 2021 г.2229 дек. 2021 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Diversifying Strategies Fund составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.95%
11.21%
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)