- ISIN
- US00191K3510
- CUSIP
- 00191K351
- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 8 июн. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции QDSIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QDSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,717.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX) показал доход в 5.64% с начала года и 13.09% за последние 12 месяцев.
AQR Diversifying Strategies Fund - Class I
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QDSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QDSIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | 2.24% | -0.96% | 1.11% | 0.89% | -1.36% | 1.79% | -0.07% | 5.64% | ||||
| 2025 | 2.52% | 3.33% | 0.77% | -1.37% | 1.54% | 1.29% | 0.23% | 1.35% | 2.95% | 1.43% | 0.21% | 1.09% | 16.36% |
| 2024 | 3.12% | 2.68% | 5.05% | 0.64% | 1.27% | -0.86% | -1.43% | -0.64% | 0.57% | -1.61% | 2.70% | -1.91% | 9.71% |
| 2023 | 1.22% | 2.58% | -3.69% | 0.96% | -1.64% | 3.95% | 0.68% | 1.93% | 3.46% | -1.03% | 0.72% | -0.33% | 8.88% |
| 2022 | 4.25% | 0.98% | 1.40% | 3.81% | 3.00% | -3.16% | -1.34% | 0.85% | -0.17% | 4.04% | 0.24% | 0.16% | 14.69% |
| 2021 | 1.83% | 1.80% | 3.26% | 1.08% | 1.69% | -0.96% | 0.27% | -0.44% | -0.35% | -0.09% | -1.34% | 3.55% | 10.64% |
Метрики бенчмарка
AQR Diversifying Strategies Fund - Class I has an annualized alpha of 10.80%, beta of 0.07, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2020.
- This fund captured 23.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.51%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.80%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 23.93%
- Участие в снижении
- -18.51%
Комиссия
Комиссия QDSIX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDSIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.50 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 10.58 | +3.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Diversifying Strategies Fund - Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.00 | $1.27 | $0.94 | $0.66 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversifying Strategies Fund - Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Diversifying Strategies Fund - Class I показал максимальную просадку в 7.06%, зарегистрированную 4 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка AQR Diversifying Strategies Fund - Class I составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.06%авг. 2022 г. | 1mo 27d | 3mo 1d | 4mo 28dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.90%авг. 2024 г. | 2mo 8d | 6mo 5d | 8mo 13dмай 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-6.16%дек. 2021 г. | 1d | 1mo 23d | 1mo 23dдек. 2021 г. - февр. 2022 г. | — |
-5.74%март 2023 г. | 14d | 4mo 25d | 5mo 9dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. | — |
-5.53%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 26d | 2mo 1dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| QDSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -56.78% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.10% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -18.90% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -25.43% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.17% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -10.69% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.14% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDSIX
Добавьте AQR Diversifying Strategies Fund - Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDSIX