PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска7 июн. 2020 г.
КатегорияMultistrategy
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАльтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия QDSIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии QDSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: QDSIX с GFSYX, QDSIX с QSPIX, QDSIX с PSMIX, QDSIX с GAFYX, QDSIX с FSMSX, QDSIX с SRDAX, QDSIX с AHTPX, QDSIX с EBSIX, QDSIX с MAFIX, QDSIX с BLNDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Diversifying Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56%
14.94%
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR Diversifying Strategies Fund показал доход в 11.14% с начала года и -0.63% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.14%25.82%
1 месяц0.73%3.20%
6 месяцев-0.56%14.94%
1 год-0.63%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.12%2.68%5.05%0.64%1.04%-0.63%-1.43%-0.64%0.57%-1.61%11.14%
20231.22%2.58%-3.69%0.96%-1.64%3.95%0.68%1.93%3.46%-1.03%0.72%-10.31%-2.02%
20224.25%0.98%1.41%3.81%3.00%-3.16%-1.34%0.85%-0.17%4.04%0.24%0.00%14.52%
20211.83%1.80%3.26%1.08%1.69%-0.96%0.27%-0.44%-0.35%-0.09%-1.34%2.15%9.15%
20200.50%1.19%0.69%-0.19%-1.57%1.49%3.54%5.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QDSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QDSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDSIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QDSIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QDSIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QDSIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QDSIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

AQR Diversifying Strategies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
3.08
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Diversifying Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$1.25$1.25$0.93$0.51$0.20

Дивидендный доход

10.06%11.18%8.06%4.70%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversifying Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
0
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Diversifying Strategies Fund показал максимальную просадку в 11.30%, зарегистрированную 28 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Diversifying Strategies Fund составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.3%29 сент. 2023 г.6328 дек. 2023 г.10224 мая 2024 г.165
-7.06%8 июн. 2022 г.404 авг. 2022 г.632 нояб. 2022 г.103
-6.9%29 мая 2024 г.475 авг. 2024 г.
-5.74%9 мар. 2023 г.717 мар. 2023 г.999 авг. 2023 г.106
-3.82%18 мая 2021 г.13526 нояб. 2021 г.2229 дек. 2021 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Diversifying Strategies Fund составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
3.89%
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)