PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPXQDSIX с GAFYX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYXQSPIX с TMSRX

Сравнение комиссий QDSIX и QSPIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.38

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.89

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

5.25

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.38

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

1.19

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.61

+1.01

Корреляция

Корреляция между QDSIX и QSPIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и QSPIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и QSPIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-41.37%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-7.79%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-17.13%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.31%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-9.54%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.70%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и QSPIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.57%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.59%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

10.11%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

15.95%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

12.76%

-5.38%