Сравнение QDSIX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDSIX или QSPIX.
Основные характеристики
| QDSIX | QSPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.61% | 17.62% |
| Дох-ть за 1 год | -0.16% | 14.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 21.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 31.66% |
| Макс. просадка | -11.30% | -41.37% |
| Текущая просадка | -2.74% | -5.99% |
Корреляция
Корреляция между QDSIX и QSPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и QSPIX
С начала года, QDSIX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 17.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSIX и QSPIX
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDSIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и QSPIX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности QSPIX в 20.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 10.27% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 20.21% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.97% | 7.08% | 1.74% | 5.83% | 14.75% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и QSPIX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -11.30%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QSPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и QSPIX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.27%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.