Сравнение QDSIX с QSPIX
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both Multistrategy funds from AQR Funds. Over the past 5 years, QDSIX returned 11.18%/yr vs 18.92%/yr for QSPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDSIX charges 0.20%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и QSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSIX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 12.83%.
QDSIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
QSPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам QDSIX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 6.42% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 12.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -7.15% |
Correlation
The correlation between QDSIX and QSPIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between QDSIX and QSPIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
QDSIX
QSPIX
Сравнение QDSIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSIX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.32 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | 3.57 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.82 | 9.50 | +13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.89 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.62 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и QSPIX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -41.37% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -5.09% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -9.31% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -17.13% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -9.43% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.91% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и QSPIX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.38%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 3.15% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 7.19% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 9.61% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 15.87% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 12.82% | -5.50% |
Сравнение комиссий QDSIX и QSPIX
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и QSPIX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности QSPIX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.10% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.28% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
QDSIX and QSPIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPIX has higher volatility (3.15%) compared to QDSIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs QSPIX's -41.37%.
QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDSIX и QSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор