Сравнение QDSIX с QSPIX

С начала года, QDSIX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 7.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности QSPIX в 6.47%

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QSPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.77%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.