PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDSIX с QSPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDSIX и QSPIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение QDSIX с QSPIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDSIX или QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDSIX:

1.01

QSPIX:

0.62

Коэф-т Сортино

QDSIX:

1.16

QSPIX:

0.83

Коэф-т Омега

QDSIX:

1.19

QSPIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

QDSIX:

0.94

QSPIX:

0.74

Коэф-т Мартина

QDSIX:

2.95

QSPIX:

1.63

Индекс Язвы

QDSIX:

2.19%

QSPIX:

4.22%

Дневная вол-ть

QDSIX:

7.02%

QSPIX:

11.56%

Макс. просадка

QDSIX:

-7.06%

QSPIX:

-41.37%

Текущая просадка

QDSIX:

-0.30%

QSPIX:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 8.93%.

QDSIX

С начала года

6.90%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

8.25%

1 год

7.05%

3 года

9.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QSPIX

С начала года

8.93%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

12.08%

1 год

7.14%

3 года

13.00%

5 лет

17.79%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Сравнение комиссий QDSIX и QSPIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDSIX и QSPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности QSPIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDSIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и QSPIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности QSPIX в 6.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.00%3.21%11.35%8.21%6.06%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		6.38%6.95%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%14.75%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и QSPIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QSPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и QSPIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.20%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...