Сравнение QDSIX с SRDAX
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund - Class I) and SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QDSIX returned 11.42%/yr vs 7.98%/yr for SRDAX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QDSIX charges 1.23%/yr vs 1.27%/yr for SRDAX.
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и SRDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDSIX показывает доходность 5.64%, а SRDAX немного выше – 5.78%.
QDSIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
SRDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QDSIX и SRDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund - Class I | 5.64% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 3.13% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 5.78% | 0.37% | 8.46% | 19.56% | 2.03% | 10.62% | 1.97% |
Correlation
The correlation between QDSIX and SRDAX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSIX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск
QDSIX
SRDAX
Сравнение QDSIX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDSIX | SRDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.43 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 13.04 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и SRDAX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и SRDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSIX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -11.90% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.67% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -6.15% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -11.90% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.28% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.70% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и SRDAX
AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSIX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.96% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 2.12% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 3.26% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 6.97% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 6.70% | +0.59% |
Сравнение комиссий QDSIX и SRDAX
QDSIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии SRDAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и SRDAX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SRDAX в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund - Class I | 2.11% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 8.07% | 8.53% | 8.16% | 14.97% | 3.22% | 8.99% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
QDSIX and SRDAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDSIX has higher volatility (1.64%) compared to SRDAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs SRDAX's -11.90%.
SRDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDSIX и SRDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор