PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDSIX с SRDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с SRDAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDSIX или SRDAX.

Корреляция

Корреляция между QDSIX и SRDAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDSIX:

1.01

SRDAX:

0.60

Коэф-т Сортино

QDSIX:

1.28

SRDAX:

0.71

Коэф-т Омега

QDSIX:

1.21

SRDAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

QDSIX:

1.04

SRDAX:

0.44

Коэф-т Мартина

QDSIX:

3.07

SRDAX:

1.47

Индекс Язвы

QDSIX:

2.35%

SRDAX:

1.83%

Дневная вол-ть

QDSIX:

7.02%

SRDAX:

4.69%

Макс. просадка

QDSIX:

-7.06%

SRDAX:

-6.33%

Текущая просадка

QDSIX:

-1.74%

SRDAX:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью -4.97%.

QDSIX

С начала года

5.36%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

7.28%

1 год

6.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SRDAX

С начала года

-4.97%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-3.46%

1 год

2.69%

5 лет

7.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QDSIX и SRDAX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SRDAX в 1.27%.

SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDSIX и SRDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг риск-скорректированной доходности SRDAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDSIX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SRDAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и SRDAX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SRDAX в 8.58%

TTM20242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.05%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.58%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и SRDAX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки SRDAX в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и SRDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и SRDAX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...