PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDSIX с GFSYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDSIX и GFSYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение QDSIX с GFSYX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDSIX или GFSYX.

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и GFSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDSIX:

1.01

GFSYX:

3.10

Коэф-т Сортино

QDSIX:

1.16

GFSYX:

5.02

Коэф-т Омега

QDSIX:

1.19

GFSYX:

1.73

Коэф-т Кальмара

QDSIX:

0.94

GFSYX:

7.31

Коэф-т Мартина

QDSIX:

2.95

GFSYX:

23.79

Индекс Язвы

QDSIX:

2.19%

GFSYX:

0.33%

Дневная вол-ть

QDSIX:

7.02%

GFSYX:

2.55%

Макс. просадка

QDSIX:

-7.06%

GFSYX:

-10.03%

Текущая просадка

QDSIX:

-0.30%

GFSYX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 2.52%.

QDSIX

С начала года

6.90%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

8.25%

1 год

7.05%

3 года

9.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GFSYX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.41%

1 год

7.85%

3 года

5.77%

5 лет

4.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Сравнение комиссий QDSIX и GFSYX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GFSYX в 1.15%.

GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDSIX и GFSYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
GFSYX
Ранг риск-скорректированной доходности GFSYX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDSIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GFSYX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и GFSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и GFSYX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GFSYX в 8.33%

TTM20242023202220212020201920182017
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.00%3.21%11.35%8.21%6.06%1.93%0.00%0.00%0.00%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		8.33%8.54%13.00%4.21%1.58%1.51%2.24%2.17%0.70%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и GFSYX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки GFSYX в -10.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и GFSYX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и GFSYX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...