PortfoliosLab logo
Сравнение QDSIX с GFSYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDSIX и GFSYX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности QDSIX и GFSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
71.37%
25.63%
QDSIX
GFSYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDSIX:

1.01

GFSYX:

2.98

Коэф-т Сортино

QDSIX:

1.28

GFSYX:

4.69

Коэф-т Омега

QDSIX:

1.21

GFSYX:

1.67

Коэф-т Кальмара

QDSIX:

1.04

GFSYX:

6.78

Коэф-т Мартина

QDSIX:

3.07

GFSYX:

21.88

Индекс Язвы

QDSIX:

2.35%

GFSYX:

0.33%

Дневная вол-ть

QDSIX:

7.02%

GFSYX:

2.50%

Макс. просадка

QDSIX:

-7.06%

GFSYX:

-10.03%

Текущая просадка

QDSIX:

-1.74%

GFSYX:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 2.19%.


QDSIX

С начала года

5.36%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

7.28%

1 год

7.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GFSYX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.81%

1 год

7.39%

5 лет

5.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDSIX и GFSYX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GFSYX в 1.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDSIX и GFSYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

GFSYX
Ранг риск-скорректированной доходности GFSYX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDSIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GFSYX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и GFSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.01
2.98
QDSIX
GFSYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и GFSYX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности GFSYX в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
3.05%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%0.00%0.00%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
3.71%3.79%4.09%0.44%0.19%1.38%1.86%1.83%0.54%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и GFSYX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки GFSYX в -10.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и GFSYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.74%
-0.11%
QDSIX
GFSYX

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и GFSYX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.77%
0.69%
QDSIX
GFSYX