PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с GFSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDSIX с GFSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QDSIX returned 11.18%/yr vs 4.64%/yr for GFSYX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QDSIX charges 0.20%/yr vs 1.15%/yr for GFSYX.

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и GFSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 0.11%.

QDSIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.50%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.05%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

GFSYX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.79%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDSIX и GFSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		6.42%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		0.11%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%3.30%

Correlation

The correlation between QDSIX and GFSYX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с PSMIXQDSIX с BLNDXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZXGFSYX с ADANX

Доходность на риск

QDSIX vs. GFSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXGFSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.10

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
1.60

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.21

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

2.02

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.82

4.27

+18.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. GFSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа GFSYX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и GFSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXGFSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.10

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

1.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.89

+0.77

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и GFSYX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки GFSYX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и GFSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDSIXGFSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-9.54%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.34%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-4.49%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-4.49%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.91%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.65%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и GFSYX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDSIXGFSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.92%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

1.95%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

2.54%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

3.67%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

3.72%

+3.60%

Сравнение комиссий QDSIX и GFSYX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GFSYX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и GFSYX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности GFSYX в 7.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.17%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.10%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDSIX and GFSYX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDSIX has higher volatility (1.38%) compared to GFSYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs GFSYX's -9.54%.

QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDSIX и GFSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор