PortfoliosLab logo
Сравнение QDSIX с FSMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDSIX и FSMSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.91%
1.95%
QDSIX
FSMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDSIX:

2.29

FSMSX:

1.51

Коэф-т Сортино

QDSIX:

3.02

FSMSX:

2.11

Коэф-т Омега

QDSIX:

1.44

FSMSX:

1.30

Коэф-т Кальмара

QDSIX:

1.96

FSMSX:

2.12

Коэф-т Мартина

QDSIX:

6.50

FSMSX:

5.03

Индекс Язвы

QDSIX:

2.08%

FSMSX:

0.85%

Дневная вол-ть

QDSIX:

5.88%

FSMSX:

2.84%

Макс. просадка

QDSIX:

-7.06%

FSMSX:

-9.41%

Текущая просадка

QDSIX:

-0.77%

FSMSX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.63%.


QDSIX

С начала года

4.79%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

7.74%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSMSX

С начала года

0.63%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.77%

1 год

4.08%

5 лет

4.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDSIX и FSMSX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.


График комиссии FSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.89%
График комиссии QDSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDSIX и FSMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDSIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QDSIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.291.51
Коэффициент Сортино QDSIX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.022.11
Коэффициент Омега QDSIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.30
Коэффициент Кальмара QDSIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.962.12
Коэффициент Мартина QDSIX, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.505.03
QDSIX
FSMSX

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.201.401.601.802.002.202.40SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.29
1.51
QDSIX
FSMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и FSMSX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FSMSX в 2.31%


TTM202420232022202120202019
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
3.06%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
2.31%2.32%3.57%2.97%3.22%0.77%2.20%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и FSMSX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки FSMSX в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и FSMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.77%
-0.00%
QDSIX
FSMSX

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и FSMSX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.49%
0.53%
QDSIX
FSMSX