PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с FSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.99%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPXQDSIX с GAFYX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QISFSMSX с FMSDX

Сравнение комиссий QDSIX и FSMSX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.49

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.05

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.14

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

7.12

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.49

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

1.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.81

+0.81

Корреляция

Корреляция между QDSIX и FSMSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и FSMSX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и FSMSX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-8.94%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-2.15%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-4.13%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.53%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-1.66%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.70%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и FSMSX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.28%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.00%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

3.24%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

4.63%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

4.67%

+2.71%