Сравнение QDSIX с FSMSX

С начала года, QDSIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QDSIX и FSMSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и FSMSX.

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.