Сравнение QDSIX с FSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).
QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и FSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSIX и FSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.86% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 0.90% | 4.13% | 4.63% | 5.44% | 3.17% | 13.97% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.
QDSIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
FSMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSIX и FSMSX
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.
Доходность на риск
QDSIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск
QDSIX
FSMSX
Сравнение QDSIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSIX | FSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.51 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.09 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.10 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 6.99 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSIX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.51 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 1.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.81 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между QDSIX и FSMSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и FSMSX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.17% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 4.08% | 4.12% | 2.48% | 3.61% | 4.12% | 3.22% | 0.77% | 2.20% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и FSMSX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и FSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSIX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -8.94% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -2.32% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -4.13% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.62% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.66% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.70% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и FSMSX
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSIX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.28% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 2.00% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 3.24% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 4.63% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 4.67% | +2.72% |