Сравнение QDSIX с PSMIX
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QDSIX returned 11.10%/yr vs 6.00%/yr for PSMIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QDSIX charges 0.20%/yr vs 1.63%/yr for PSMIX.
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и PSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSIX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у PSMIX с доходностью 5.41%.
QDSIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
PSMIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам QDSIX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 6.50% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.41% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 7.66% |
Correlation
The correlation between QDSIX and PSMIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between QDSIX and PSMIX shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSIX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
QDSIX
PSMIX
Сравнение QDSIX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSIX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.76 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.77 | 6.07 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.68 | 25.25 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSIX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 3.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.15 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и PSMIX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и PSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSIX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -55.50% | +48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.41% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -5.01% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -6.39% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.76% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -26.59% | +25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.58% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и PSMIX
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSIX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.08% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 2.92% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 3.87% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 4.51% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 38.09% | -30.77% |
Сравнение комиссий QDSIX и PSMIX
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и PSMIX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PSMIX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.24% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.10% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDSIX and PSMIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDSIX has higher volatility (1.37%) compared to PSMIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs PSMIX's -55.50%.
PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDSIX и PSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор