PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BICSX с VTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BICSX is a Commodities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BICSX returned 9.47%/yr vs 8.70%/yr for VTMFX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BICSX charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.70% соответственно.

BICSX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.57%
С начала года
20.87%
6 месяцев
22.97%
1 год
40.20%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.47%

VTMFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.91%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BICSX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		20.87%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		6.03%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between BICSX and VTMFX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.51

Over the past year, the correlation between BICSX and VTMFX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

BICSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BICSXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.83

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.05

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

3.22

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.58

15.40

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BICSX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BICSXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.85

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BICSX и VTMFX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BICSXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-28.49%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-5.38%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-10.61%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-17.40%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-21.87%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-3.55%

-16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.12%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и VTMFX

BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BICSXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.70%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

4.75%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

6.13%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

8.52%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

9.12%

+5.92%

Сравнение комиссий BICSX и VTMFX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и VTMFX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VTMFX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.56%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.10%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BICSX and VTMFX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BICSX has higher volatility (4.41%) compared to VTMFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, BICSX dropped -51.59% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BICSX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор