Сравнение BICSX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.38% против 7.82% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и VTMFX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BICSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BICSX
VTMFX
Сравнение BICSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.21 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.75 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.36 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 6.49 | +13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.21 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и VTMFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и VTMFX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и VTMFX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -28.49% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -6.82% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -17.40% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -21.87% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.38% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -3.56% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.43% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и VTMFX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.30% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 4.60% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 8.45% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 8.49% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 9.09% | +6.03% |