PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0919366668
CUSIP091936666
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска2 окт. 2011 г.
КатегорияCommodities
Минимальные инвестиции$2,000,000
Класс активаТоварные активы

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BICSX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Популярные сравнения: BICSX с HARD, BICSX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Commodity Strategies Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.90%
8.87%
BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Commodity Strategies Portfolio показал доход в 4.04% с начала года и 1.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Commodity Strategies Portfolio составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.04%15.91%
1 месяц1.32%3.41%
6 месяцев6.89%8.87%
1 год1.13%22.44%
5 лет (среднегодовая)8.96%13.23%
10 лет (среднегодовая)1.50%10.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BICSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.91%-1.37%7.22%2.01%2.67%-2.37%0.52%0.82%4.04%
20233.19%-5.77%0.76%0.65%-7.11%3.60%5.03%-1.93%-1.51%-1.30%1.19%-0.50%-4.32%
20225.86%5.33%7.59%0.09%2.35%-11.83%2.54%-0.95%-7.55%6.44%6.26%-2.77%11.90%
20211.16%6.64%0.00%5.99%4.07%-0.22%-0.20%-0.67%2.80%3.93%-6.08%3.68%22.44%
2020-6.02%-7.13%-12.23%8.21%4.46%3.00%6.08%4.21%-4.04%-1.31%7.21%6.68%6.80%
20197.18%1.25%0.14%-0.14%-4.55%5.19%-1.51%-2.37%0.43%1.14%-0.56%5.45%11.60%
20182.25%-4.78%-0.77%3.11%1.64%-2.23%-1.01%-2.81%2.10%-5.03%-1.90%-5.57%-14.44%
20173.23%-1.04%-1.98%-1.75%-1.51%-0.28%3.77%0.27%1.88%1.45%0.26%3.94%8.28%
2016-2.30%3.70%5.84%9.82%-3.21%6.21%-0.00%-2.72%2.93%-1.36%1.24%1.76%23.18%
2015-3.09%3.06%-5.56%6.81%-3.19%-1.90%-9.94%-3.72%-4.91%4.23%-4.65%-4.25%-24.94%
2014-2.55%6.42%-0.20%2.97%-1.59%3.13%-3.04%-0.20%-7.70%-3.62%-3.76%-4.12%-14.08%
20131.67%-4.36%-0.00%-3.04%-1.57%-5.73%3.27%2.40%-0.21%0.96%-1.69%1.40%-7.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BICSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BICSX, с текущим значением в 33
BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа BICSX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BICSX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BICSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BICSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BICSX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BICSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.41

Коэффициент Шарпа

BlackRock Commodity Strategies Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.15
1.80
BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Commodity Strategies Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.77$0.85$0.25$0.06$0.15$0.14$0.05$0.07$0.00$0.00

Дивидендный доход

3.78%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Commodity Strategies Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.85
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.89%
-2.44%
BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Commodity Strategies Portfolio показал максимальную просадку в 51.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Commodity Strategies Portfolio составляет 12.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.56%27 февр. 2012 г.202718 мар. 2020 г.48823 февр. 2022 г.2515
-22.35%19 апр. 2022 г.11126 сент. 2022 г.
-10.7%31 окт. 2011 г.3519 дек. 2011 г.4322 февр. 2012 г.78
-5.57%9 мар. 2022 г.515 мар. 2022 г.623 мар. 2022 г.11
-3.03%17 окт. 2011 г.420 окт. 2011 г.224 окт. 2011 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Commodity Strategies Portfolio составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.25%
5.67%
BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio)
Benchmark (^GSPC)