Сравнение BICSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BICSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BICSX или VOO.
Основные характеристики
| BICSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.52% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.74% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.69% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 12.23% |
| Макс. просадка | -51.56% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.66% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между BICSX и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BICSX и VOO
С начала года, BICSX показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.69% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и VOO
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BICSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и VOO
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 3.72% | 9.38% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.04% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и VOO
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.