PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BICSX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BICSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		19.23%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-8.42%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

BICSX

1 день
0.24%
1 месяц
0.65%
С начала года
19.23%
6 месяцев
26.56%
1 год
40.74%
3 года*
16.08%
5 лет*
14.24%
10 лет*
10.38%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с HARDBICSX с LCSIXBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с RNPGXBICSX с VFIAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий BICSX и FZROX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

BICSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BICSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.98

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.50

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.51

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.67

7.28

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BICSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BICSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.98

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между BICSX и FZROX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и FZROX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.59%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BICSX и FZROX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

BICSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-34.96%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-12.44%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-25.12%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-6.16%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-5.61%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.58%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и FZROX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BICSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.52%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.81%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

18.68%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.45%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

20.28%

-5.16%