Сравнение BICSX с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
BICSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BICSX или HARD.
Основные характеристики
| BICSX | HARD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.10% | 9.38% |
| Дох-ть за 1 год | 10.56% | 7.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 1.34 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 12.12% |
| Макс. просадка | -51.56% | -11.78% |
| Текущая просадка | -9.49% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между BICSX и HARD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BICSX и HARD
С начала года, BICSX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 9.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и HARD
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BICSX c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и HARD
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности HARD в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 3.63% | 9.38% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.04% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% | 0.02% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.44% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и HARD
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.56%, что больше максимальной просадки HARD в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и HARD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и HARD
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 2.94%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.