Сравнение BICSX с HARD
BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Over the past 3 years, BICSX returned 15.23%/yr vs 8.20%/yr for HARD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BICSX charges 0.72%/yr vs 0.78%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности BICSX и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 1.56%.
BICSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 16.37%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 8.73%
- Всё время*
- 3.86%
HARD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $763.36K | $991.67K | $1.56M |
Сравнение доходности по годам BICSX и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 16.37% | 28.70% | 4.38% | 0.26% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.56% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between BICSX and HARD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.47 |
Over the past year, BICSX and HARD have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BICSX vs. HARD — Ранг доходности на риск
BICSX
HARD
Сравнение BICSX c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BICSX | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.34 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 0.83 | +8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BICSX и HARD
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки HARD в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BICSX | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -20.97% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -20.97% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | -20.97% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -20.72% | +14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -6.05% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 8.71% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и HARD
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 3.34%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BICSX | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 9.75% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 22.56% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 27.17% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 19.50% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 19.50% | -4.47% |
Сравнение комиссий BICSX и HARD
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HARD в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и HARD
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности HARD в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 14.70% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BICSX and HARD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (9.75%) compared to BICSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BICSX dropped -51.59% vs HARD's -20.97%.
BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BICSX и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор