PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BICSX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BICSX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BICSX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		20.39%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.49% против 69.75% соответственно.

BICSX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.39%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.64%
3 года*
16.45%
5 лет*
14.19%
10 лет*
10.49%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с HARDBICSX с LCSIXBICSX с VOOBICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGXBICSX с VFIAX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

BICSX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BICSXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.45

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.14

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

3.08

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.56

7.73

+12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BICSX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BICSXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.45

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.29

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.40

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между BICSX и NVDA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и NVDA

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.57%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок BICSX и NVDA

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

BICSXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-89.72%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-20.21%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-66.34%

+43.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-66.34%

+30.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-15.10%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-36.40%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

8.05%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и NVDA

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.51%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BICSXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

10.43%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

25.79%

-13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

41.42%

-25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

51.72%

-35.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

49.84%

-34.72%