PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BICSX с LCSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BICSX с LCSIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

BICSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BICSX или LCSIX.

Корреляция

Корреляция между BICSX и LCSIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BICSX:

0.32

LCSIX:

-1.33

Коэф-т Сортино

BICSX:

0.61

LCSIX:

-1.72

Коэф-т Омега

BICSX:

1.08

LCSIX:

0.79

Коэф-т Кальмара

BICSX:

0.35

LCSIX:

-0.66

Коэф-т Мартина

BICSX:

1.42

LCSIX:

-1.39

Индекс Язвы

BICSX:

3.81%

LCSIX:

6.31%

Дневная вол-ть

BICSX:

14.45%

LCSIX:

6.50%

Макс. просадка

BICSX:

-51.55%

LCSIX:

-25.05%

Текущая просадка

BICSX:

-6.40%

LCSIX:

-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.95% соответственно.

BICSX

С начала года

7.10%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

3.06%

1 год

4.44%

5 лет

13.37%

10 лет

4.00%

LCSIX

С начала года

0.23%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-3.79%

1 год

-8.50%

5 лет

0.93%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BICSX и LCSIX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BICSX и LCSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг риск-скорректированной доходности BICSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BICSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности LCSIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BICSX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и LCSIX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности LCSIX в 2.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		3.36%3.60%9.38%9.05%2.68%0.80%2.04%2.12%0.65%0.94%0.00%0.02%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.69%2.69%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%

Просадки

Сравнение просадок BICSX и LCSIX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.55%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и LCSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и LCSIX

BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...