PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BICSX с LCSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both mutual funds - BICSX is a Commodities fund managed by BlackRock, while LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 10 years, BICSX returned 8.64%/yr vs 2.80%/yr for LCSIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BICSX charges 0.72%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 2.80% соответственно.

BICSX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.72%
С начала года
12.66%
6 месяцев
11.05%
1 год
28.31%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.01%
10 лет*
8.64%

LCSIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.51%
6 месяцев
0.00%
1 год
-0.64%
3 года*
-1.71%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BICSX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		12.66%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		1.51%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Correlation

The correlation between BICSX and LCSIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

0.04

Over the past year, BICSX and LCSIX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGXBICSX с MCSFX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с COMM.LLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAXLCSIX с DBMF

Доходность на риск

BICSX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BICSXLCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.16

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.18

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.25

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

-0.50

+12.82

BICSX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BICSX и LCSIX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и LCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BICSXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-25.13%

-26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-3.87%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-11.60%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-13.21%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-13.54%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-9.87%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.47%

-6.38%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.09%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и LCSIX

BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что BICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BICSXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.21%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

4.89%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

6.10%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

5.51%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

6.66%

+8.38%

Сравнение комиссий BICSX и LCSIX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и LCSIX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности LCSIX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.75%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.28%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

BICSX and LCSIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BICSX has higher volatility (3.88%) compared to LCSIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, BICSX dropped -51.59% vs LCSIX's -25.13%.

BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BICSX и LCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор