PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BICSX с LCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BICSX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BICSX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		19.23%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 2.75% соответственно.

BICSX

1 день
0.24%
1 месяц
0.65%
С начала года
19.23%
6 месяцев
26.56%
1 год
40.74%
3 года*
16.08%
5 лет*
14.24%
10 лет*
10.38%

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGXBICSX с VFIAX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMFLCSIX с FTLS

Сравнение комиссий BICSX и LCSIX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Доходность на риск

BICSX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BICSXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.15

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

0.25

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.24

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.67

0.49

+19.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BICSX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BICSXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.15

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.37

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между BICSX и LCSIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и LCSIX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.59%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок BICSX и LCSIX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BICSXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-25.13%

-26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-4.31%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-13.21%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-13.71%

-22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-8.74%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-6.33%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.15%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и LCSIX

BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BICSXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.44%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

5.31%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

6.96%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

5.58%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

6.71%

+8.41%