Сравнение BICSX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.66% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и VWO
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
BICSX vs. VWO — Ранг доходности на риск
BICSX
VWO
Сравнение BICSX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.28 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 1.80 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.89 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.56 | 7.18 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.28 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.23 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и VWO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и VWO
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и VWO
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -67.68% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -12.23% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -32.80% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -36.39% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -8.13% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -15.93% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.22% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и VWO
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.41% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 12.26% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 17.83% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.21% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 19.18% | -4.06% |