Сравнение BICSX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
BICSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BICSX или VWO.
Основные характеристики
| BICSX | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.52% | 11.54% |
| Дох-ть за 1 год | 5.74% | 16.00% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | -1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 4.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.69% | 3.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 14.96% |
| Макс. просадка | -51.56% | -67.68% |
| Текущая просадка | -11.66% | -10.21% |
Корреляция
Корреляция между BICSX и VWO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BICSX и VWO
С начала года, BICSX показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и VWO
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BICSX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и VWO
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VWO в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 3.72% | 9.38% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.04% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.66% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и VWO
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.56%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и VWO
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.