Сравнение BICSX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.70% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и FASGX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BICSX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BICSX
FASGX
Сравнение BICSX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.21 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.73 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.55 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 6.89 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.21 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и FASGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и FASGX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и FASGX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -47.35% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.07% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -23.54% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -27.20% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -7.95% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -6.74% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и FASGX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 4.48% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.57% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 7.78% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 12.82% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 12.14% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 12.56% | +2.56% |