Сравнение BHP с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или CF.
Основные характеристики
| BHP | CF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.84% | 7.73% |
| Дох-ть за 1 год | 6.51% | 0.46% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 13.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.40% | 14.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.14% | 8.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.41 | 0.17 |
| Индекс Язвы | 13.24% | 9.33% |
| Дневная вол-ть | 25.06% | 27.21% |
| Макс. просадка | -75.95% | -76.73% |
| Текущая просадка | -12.58% | -25.85% |
Фундаментальные показатели
| BHP | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $145.66B | $15.48B |
| EPS | $3.11 | $5.63 |
| Цена/прибыль | 18.29 | 15.24 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 25.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.53B | $4.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.00B | $1.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.28B | $2.05B |
Корреляция
Корреляция между BHP и CF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BHP и CF
С начала года, BHP показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и CF
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CF в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 5.11% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.26% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и CF
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, примерно равная максимальной просадке CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и CF
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности