PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BHP с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BHPCF
Дох-ть с нач. г.-16.48%-8.56%
Дох-ть за 1 год-3.64%-7.07%
Дох-ть за 3 года0.51%17.57%
Дох-ть за 5 лет7.41%11.50%
Дох-ть за 10 лет4.61%6.50%
Коэф-т Шарпа-0.13-0.22
Дневная вол-ть24.05%27.67%
Макс. просадка-75.95%-76.73%
Текущая просадка-17.18%-37.06%

Фундаментальные показатели


BHPCF
Рыночная капитализация$147.76B$13.38B
EPS$2.91$6.05
Цена/прибыль19.6612.04
PEG коэффициент0.000.64
Общая выручка (12 мес.)$27.23B$4.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.30B$1.28B
EBITDA (12 мес.)$9.93B$1.74B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BHP и CF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHP и CF

С начала года, BHP показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 4.61% против 6.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
345.85%
3,003.61%
BHP
CF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BHP Group

CF Industries Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BHP c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.28
CF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.69

Сравнение коэффициента Шарпа BHP и CF

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CF равного -0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHP и CF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.13
-0.22
BHP
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и CF

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности CF в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BHP
BHP Group
5.46%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.51%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%0.94%

Просадки

Сравнение просадок BHP и CF

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, примерно равная максимальной просадке CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-17.18%
-37.06%
BHP
CF

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и CF

Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 5.75%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.75%
7.23%
BHP
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию