PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHP с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHP с CF

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или CF.

Корреляция

Корреляция между BHP и CF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BHP и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.96%
3,357.29%
BHP
CF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.47

CF:

0.08

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.50

CF:

0.31

Коэф-т Омега

BHP:

0.94

CF:

1.04

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.37

CF:

0.06

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.92

CF:

0.22

Индекс Язвы

BHP:

15.02%

CF:

11.00%

Дневная вол-ть

BHP:

29.30%

CF:

31.99%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

BHP:

-24.74%

CF:

-29.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$125.12B

CF:

$13.06B

EPS

BHP:

$4.48

CF:

$6.74

Коэффициент P/E

BHP:

11.01

CF:

11.64

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

CF:

0.67

Коэффициент P/S

BHP:

2.32

CF:

2.20

Коэффициент P/B

BHP:

2.70

CF:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

CF:

$4.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

CF:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

CF:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у CF с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 7.49% против 6.13% соответственно.

BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-11.60%

5 лет

14.47%

10 лет

7.49%

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.61%

5 лет

26.00%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHP: -0.47
CF: 0.08
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHP: -0.50
CF: 0.31
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHP: 0.94
CF: 1.04
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHP: -0.37
CF: 0.06
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHP: -0.92
CF: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.08
BHP
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и CF

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности CF в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group		5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок BHP и CF

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, примерно равная максимальной просадке CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.74%
-29.89%
BHP
CF

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и CF

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
12.22%
BHP
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию