PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHP с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHP с EPD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или EPD.

Корреляция

Корреляция между BHP и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BHP и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,940.11%
3,446.12%
BHP
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.47

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.50

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

BHP:

0.94

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.37

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.92

EPD:

3.85

Индекс Язвы

BHP:

15.02%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

BHP:

29.30%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

BHP:

-24.74%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$122.92B

EPD:

$67.79B

EPS

BHP:

$4.38

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

BHP:

11.01

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

BHP:

2.28

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

BHP:

2.69

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.35% соответственно.

BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

14.24%

10 лет

7.57%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

22.66%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHP: -0.47
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHP: -0.50
EPD: 1.22
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHP: 0.94
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHP: -0.37
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHP: -0.92
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.87
BHP
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и EPD

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности EPD в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group		5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BHP и EPD

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.74%
-8.77%
BHP
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и EPD

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
11.85%
BHP
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию