Сравнение BHP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или EPD.
Основные характеристики
| BHP | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.46% | 10.42% |
| Дох-ть за 1 год | 1.34% | -1.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.25% | 4.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.43% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 36.94% | 19.68% |
| Макс. просадка | -75.42% | -58.78% |
Фундаментальные показатели
| BHP | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $220.31B | $55.69B |
| Прибыль на акцию | $8.42 | $2.54 |
| Цена/прибыль | 7.27 | 10.08 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 9.50 |
| Выручка (12 мес.) | $60.56B | $57.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $56.07B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $32.35B | $8.82B |
Корреляция
Корреляция между BHP и EPD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BHP и EPD
С начала года, BHP показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BHP и EPD
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности EPD в 11.15%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 14.50% | 10.57% | 12.93% | 5.26% | 12.99% | 8.22% | 6.43% | 3.13% | 17.80% | 10.47% | 7.25% | 6.32% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 11.15% | 8.09% | 9.16% | 11.00% | 8.29% | 9.87% | 9.47% | 9.41% | 10.05% | 7.08% | 7.58% | 9.84% |
Сравнение BHP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 0.07 | ||||
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 0.04 |
Сравнение просадок BHP и EPD
Максимальная просадка BHP за указанный период составила -20.68%, что меньше максимальной просадки EPD равной -14.73%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и EPD
Сравнение волатильности BHP и EPD
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.