PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHP с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHP с EPD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или EPD.

Корреляция

Корреляция между BHP и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BHP и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.41

EPD:

1.17

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.30

EPD:

1.49

Коэф-т Омега

BHP:

0.96

EPD:

1.21

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.27

EPD:

1.30

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.63

EPD:

4.37

Индекс Язвы

BHP:

15.75%

EPD:

4.58%

Дневная вол-ть

BHP:

29.03%

EPD:

18.53%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

BHP:

-21.15%

EPD:

-3.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$128.21B

EPD:

$70.03B

EPS

BHP:

$4.48

EPD:

$2.67

Коэффициент P/E

BHP:

11.28

EPD:

12.09

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

EPD:

2.94

Коэффициент P/S

BHP:

2.38

EPD:

1.23

Коэффициент P/B

BHP:

2.80

EPD:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 8.68% против 6.83% соответственно.

BHP

С начала года

5.52%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-0.60%

1 год

-11.72%

5 лет

14.24%

10 лет

8.68%

EPD

С начала года

6.86%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

7.78%

1 год

21.42%

5 лет

22.72%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и EPD

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности EPD в 6.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group		4.91%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.54%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BHP и EPD

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и EPD

BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 6.21% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
25.18B
15.42B
(BHP) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHP и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
35.4%
11.2%
(BHP) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 4.42B при выручке в 25.18B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.