PortfoliosLab logo

Сравнение BHP с EPD

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или EPD.

Основные характеристики


BHPEPD
Дох-ть с нач. г.-6.46%10.42%
Дох-ть за 1 год1.34%-1.11%
Дох-ть за 5 лет15.25%4.99%
Дох-ть за 10 лет7.43%5.09%
Коэф-т Шарпа0.070.04
Дневная вол-ть36.94%19.68%
Макс. просадка-75.42%-58.78%

Фундаментальные показатели


BHPEPD
Рыночная капитализация$220.31B$55.69B
Прибыль на акцию$8.42$2.54
Цена/прибыль7.2710.08
PEG коэффициент0.009.50
Выручка (12 мес.)$60.56B$57.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$56.07B$6.73B
EBITDA (12 мес.)$32.35B$8.82B

Корреляция

0.32
-1.001.00

Корреляция между BHP и EPD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BHP и EPD

С начала года, BHP показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-7.10%
8.84%
BHP
EPD

Сравнение акций, фондов или ETF


BHP Group

Enterprise Products Partners L.P.

Сравнение дивидендов BHP и EPD

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности EPD в 11.15%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BHP
BHP Group
14.50%10.57%12.93%5.26%12.99%8.22%6.43%3.13%17.80%10.47%7.25%6.32%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
11.15%8.09%9.16%11.00%8.29%9.87%9.47%9.41%10.05%7.08%7.58%9.84%

Сравнение BHP c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHP
BHP Group
0.07
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
0.04

Сравнение коэффициента Шарпа BHP и EPD

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 0.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHP и EPD.


0.000.200.400.600.801.001.202023FebruaryMarchAprilMayJune
0.07
0.04
BHP
EPD

Сравнение просадок BHP и EPD

Максимальная просадка BHP за указанный период составила -20.68%, что меньше максимальной просадки EPD равной -14.73%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и EPD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-18.53%
-3.22%
BHP
EPD

Сравнение волатильности BHP и EPD

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
9.85%
3.65%
BHP
EPD