PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRIX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		-12.06%-14.21%4.90%14.97%-22.35%20.13%33.10%40.54%-2.68%27.45%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 14.15% соответственно.

BGRIX

1 день
1.77%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-13.66%
1 год
-21.19%
3 года*
-5.52%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.58%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BGRIX:
BGRIX с FXAIXBGRIX с VTIBGRIX с SPYBGRIX с ^GSPCBGRIX с FBALXBGRIX с VWNDXBGRIX с RERGX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий BGRIX и VIIIX

BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

BGRIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг доходности на риск BGRIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRIXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.98

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.38

1.49

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.52

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

7.31

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.98

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.71

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между BGRIX и VIIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRIX и VIIIX

Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		22.42%19.72%11.30%1.69%5.72%7.38%4.45%3.55%8.12%11.36%12.56%9.37%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и VIIIX

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-55.18%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-12.12%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-24.50%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-33.79%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-6.24%

-24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-10.07%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

2.52%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и VIIIX

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 5.53% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.34%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

9.53%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

18.32%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

16.90%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

18.04%

+2.93%