Сравнение BGRFX с BWBIX
BGRFX (Baron Growth Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both mutual funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BGRFX returned -3.95%/yr vs 4.51%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BGRFX charges 1.29%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у BWBIX с доходностью 4.19%.
BGRFX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- -7.46%
- С начала года
- -7.22%
- 1 год
- -17.13%
- 3 года*
- -5.97%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- 7.34%
BWBIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 4.19%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -7.22% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -9.06% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 4.19% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Correlation
The correlation between BGRFX and BWBIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and BWBIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
BGRFX
BWBIX
Сравнение BGRFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.04 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.34 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и BWBIX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и BWBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -39.14% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -11.65% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -21.59% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -39.14% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -2.71% | -24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -11.58% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 3.63% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и BWBIX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 5.45% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 12.04% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 15.79% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.29% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 23.12% | -1.82% |
Сравнение комиссий BGRFX и BWBIX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и BWBIX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности BWBIX в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 22.54% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.30% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and BWBIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (9.89%) compared to BWBIX (5.45%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs BWBIX's -39.14%.
BWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор