PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLD с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. BGLD is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past 5 years, BGLD returned 11.20%/yr vs 18.69%/yr for GDX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%.

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и GDX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-8.74%

Correlation

The correlation between BGLD and GDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.67

The correlation between BGLD and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

BGLD vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.35

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.76

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.00

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

5.13

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.52

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.13

+0.92

Просадки

Сравнение просадок BGLD и GDX

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLDGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-80.34%

+64.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-30.84%

+19.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

-30.84%

+19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-46.51%

+30.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-26.62%

+19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-40.43%

+36.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

11.99%

-8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и GDX

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.20%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLDGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

15.40%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

37.50%

-27.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

45.49%

-33.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

36.39%

-26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

37.18%

-27.29%

Сравнение комиссий BGLD и GDX

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и GDX

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BGLD and GDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 18.69% vs 11.20% for BGLD. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.69% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.74% for GDX.

BGLD is categorized as Defined Outcome, while GDX is Gold. They also come from different issuers: FT Vest and VanEck. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор