PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

BGLD и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%3.94%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с PBAP

Сравнение комиссий BGLD и BUFZ

BGLD берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Доходность на риск

BGLD vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.24

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.83

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.72

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

9.83

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.71

-0.59

Корреляция

Корреляция между BGLD и BUFZ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и BUFZ

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и BUFZ

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-10.14%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-6.98%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-1.79%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.68%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.23%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и BUFZ

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.82%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

4.14%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

9.49%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

7.49%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

7.49%

+2.39%