PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с APRH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).

BUFZ и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и APRH

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 0.87%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с DOGGBUFZ с JULJBUFZ с PBAP
Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с APRDAPRH с ISWNAPRH с SAUGAPRH с AMZPAPRH с PBJA

Сравнение комиссий BUFZ и APRH

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

BUFZ vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.81

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.26

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.96

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

6.35

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа APRH равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.81

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.50

+0.19

Корреляция

Корреляция между BUFZ и APRH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и APRH

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и APRH

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и APRH.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-5.87%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-5.83%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.21%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.22%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.89%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и APRH

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.59%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.56%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

6.89%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

4.62%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

4.62%

+2.88%