Сравнение BGGSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGGSX или SPY.
Основные характеристики
BGGSX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.23% | 7.90% |
Дох-ть за 1 год | 39.14% | 28.03% |
Дох-ть за 3 года | -13.48% | 8.75% |
Дох-ть за 5 лет | 8.98% | 13.52% |
Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 25.82% | 11.63% |
Макс. просадка | -66.38% | -55.19% |
Current Drawdown | -46.25% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между BGGSX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и SPY
С начала года, BGGSX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGGSX и SPY
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGGSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и SPY
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.90% | 10.34% | 3.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и SPY
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и SPY
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.