Сравнение BGGSX с SPY
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.69%/yr vs 12.96%/yr for SPY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.
BGGSX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- -6.69%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам BGGSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -9.23% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 13.52% |
Correlation
The correlation between BGGSX and SPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between BGGSX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BGGSX
SPY
Сравнение BGGSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.51 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 11.15 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и SPY
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -55.19% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -8.88% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -18.76% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -24.50% | -43.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -3.22% | -30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -9.03% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 1.99% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и SPY
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.85% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 9.81% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 12.47% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 17.15% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 17.95% | +14.21% |
Сравнение комиссий BGGSX и SPY
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и SPY
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (8.50%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор