PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGGSX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGGSX с FSELX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BGGSX returned -4.37%/yr vs 42.87%/yr for FSELX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 62.20%.

BGGSX

1 день
0.67%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
-1.27%
С начала года
-1.48%
1 год
-3.17%
3 года*
13.64%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
—

FSELX

1 день
-1.69%
1 месяц
-7.86%
6 месяцев
50.12%
С начала года
62.20%
1 год
101.84%
3 года*
56.28%
5 лет*
42.87%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGSX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-1.48%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		62.20%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%23.17%

Correlation

The correlation between BGGSX and FSELX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.67

Over the past year, the correlation between BGGSX and FSELX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с ATT.LBGGSX с BGCBX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

BGGSX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGGSXFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.61

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.91

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

6.53

-6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

20.74

-20.93

BGGSX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и FSELX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGGSXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-82.54%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-15.52%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-36.31%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-46.37%

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-14.24%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-28.64%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

4.88%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и FSELX

Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 7.17%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGGSXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

18.43%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

32.45%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

38.92%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

40.11%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

35.64%

-3.54%

Сравнение комиссий BGGSX и FSELX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и FSELX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.10%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

BGGSX and FSELX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (18.43%) compared to BGGSX (7.17%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGSX и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор