PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с BGCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-21.94%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с MCDFXBGCBX с CHILXBGCBX с BGITX

Сравнение комиссий BGGSX и BGCBX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BGCBX в 0.96%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Доходность на риск

BGGSX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXBGCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.50

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.79

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.63

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

2.02

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BGCBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.29

+0.66

Корреляция

Корреляция между BGGSX и BGCBX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и BGCBX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и BGCBX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BGCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-59.07%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-15.88%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-32.77%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-38.61%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

4.98%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и BGCBX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

6.29%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

13.14%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

21.42%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

27.29%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

27.29%

+5.06%