Сравнение BGGSX с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и IYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGGSX и IYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -15.13% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у IYG с доходностью -9.82%.
BGGSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGGSX и IYG
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.
Доходность на риск
BGGSX vs. IYG — Ранг доходности на риск
BGGSX
IYG
Сравнение BGGSX c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGGSX | IYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 1.27 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGGSX | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BGGSX и IYG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и IYG
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и IYG
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и IYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGGSX | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -81.84% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -15.90% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -29.62% | -38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.96% | -12.96% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.00% | -20.83% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 5.31% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и IYG
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGGSX | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.14% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 12.44% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 20.88% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 20.49% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 23.61% | +8.74% |