PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с ATT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с ATT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Allianz Technology Trust plc (ATT.L).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и ATT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Allianz Technology Trust plc (ATT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и ATT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
ATT.L
Allianz Technology Trust plc		-0.18%35.27%35.76%52.15%-46.79%17.61%85.85%40.42%-1.55%30.80%
Разные валюты инструментов

BGGSX торгуется в USD, в то время как ATT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у ATT.L с доходностью -0.18%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

ATT.L

1 день
5.62%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
5.26%
1 год
51.72%
3 года*
35.55%
5 лет*
13.10%
10 лет*
23.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Allianz Technology Trust plc

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTXBGGSX с BGCBX
Часто сравнивают с ATT.L:
ATT.L с PCT.LATT.L с EQQQ.LATT.L с QQQATT.L с MUV2.DEATT.L с JAM.LATT.L с PSH.ASATT.L с JGGI.L

Доходность на риск

BGGSX vs. ATT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ATT.L
Ранг доходности на риск ATT.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATT.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATT.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATT.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATT.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATT.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c ATT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Allianz Technology Trust plc (ATT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXATT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.77

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.39

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

3.69

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

12.40

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. ATT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ATT.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и ATT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXATT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.77

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между BGGSX и ATT.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и ATT.L

Ни BGGSX, ни ATT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%
ATT.L
Allianz Technology Trust plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и ATT.L

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки ATT.L в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и ATT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXATT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-45.95%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-15.89%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-45.95%

-21.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-3.97%

-33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-10.36%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

3.36%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и ATT.L

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Allianz Technology Trust plc (ATT.L) имеют волатильность 8.47% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXATT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

8.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

19.05%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

29.17%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

31.69%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

31.60%

+0.75%